| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外相关研究回顾 | 第10-12页 |
| ·国内相关研究回顾 | 第12-14页 |
| ·研究内容及方法 | 第14-15页 |
| ·本文的贡献 | 第15-16页 |
| 2. 可转换债券投资风险价值计算的相关理论与方法设计 | 第16-30页 |
| ·普通债券的收益资本化定价模型 | 第16页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第16-19页 |
| ·可转换债券价值的市场因子分析计算 | 第19-20页 |
| ·风险价值的涵义与优点 | 第20-22页 |
| ·VAR 分析计算法的基本原理 | 第22-29页 |
| ·方差-协方差分析计算法 | 第22-26页 |
| ·历史模拟法 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第27-28页 |
| ·风险价值模型有效性比较的检验方法 | 第28-29页 |
| ·可转换债券投资风险价值的计算步骤 | 第29-30页 |
| 3．可转换债券投资风险价值计算的实证分析 | 第30-48页 |
| ·样本的选取以及数据的说明 | 第30-31页 |
| ·描述性统计 | 第31-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第37-40页 |
| ·模型的计算与结果 | 第40-45页 |
| ·模型的检验 | 第45-48页 |
| 4 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·论文的主要结论 | 第48-49页 |
| ·论文的不足与未来的研究方向 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54页 |