| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| §1.1 主要研究工作与章节安排 | 第10-11页 |
| §1.2 若干准备 | 第11-22页 |
| §1.2.1 正则变差函数 | 第11-14页 |
| §1.2.2 极值分布与极大吸引场 | 第14-15页 |
| §1.2.3 渐近光滑函数 | 第15-17页 |
| §1.2.4 风险度量 | 第17-22页 |
| 第二章 二阶正则变差函数 | 第22-42页 |
| §2.1 二阶正则变差函数的性质 | 第22-33页 |
| §2.2 卷积尾概率的二阶逼近 | 第33-42页 |
| §2.2.1 几个引理 | 第34-37页 |
| §2.2.2 二阶逼近 | 第37-42页 |
| 第三章 风险浓度的二阶渐近性质 | 第42-58页 |
| §3.1 基于在险价值(VaR)的风险浓度的二阶渐近 | 第42-48页 |
| §3.2 基于尾扭曲风险度量的风险浓度的二阶渐近 | 第48-58页 |
| 第四章 操作风险的谱风险度量的渐近性质 | 第58-70页 |
| §4.1 操作风险的谱风险度量的一阶渐近 | 第58-64页 |
| §4.2 操作风险的谱风险度量的二阶渐近 | 第64-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第78页 |