| 中文摘要 | 第1-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-23页 |
| ·选题的背景及意义 | 第14-15页 |
| ·股指期货期现套利研究意义 | 第15页 |
| ·研究内容、研究方法及创新之处 | 第15-16页 |
| ·主要概念界定 | 第16-18页 |
| ·文献综述 | 第18-23页 |
| ·国外研究综述 | 第18-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-23页 |
| 第二章 股指期货期现套利原理及国内外发展情况 | 第23-41页 |
| ·期现套利理论基础 | 第23-27页 |
| ·期现套利的原理 | 第23-24页 |
| ·无套利均衡原理 | 第24页 |
| ·期货定价公式 | 第24-25页 |
| ·股指期货期现套利操作遵循的原则 | 第25-27页 |
| ·股指期货期现套利的作用 | 第27页 |
| ·期现套利机会分析 | 第27-28页 |
| ·股指期货推出初期的机会分析 | 第27页 |
| ·大市值权重股发生特殊事件进行套利 | 第27-28页 |
| ·指数成分股分红期进行套利 | 第28页 |
| ·分红套利(反向套利) | 第28页 |
| ·国外股指期货期现套利发展情况 | 第28-31页 |
| ·国外股指期货期现套利发展历史 | 第28-30页 |
| ·国外股指期货期现套利现状及主要的股指期货合约 | 第30-31页 |
| ·我国股期期现套利的发展历程 | 第31-34页 |
| ·我国股指期货的发展过程 | 第31-32页 |
| ·我国发展股指期货期现套利的积极作用 | 第32-33页 |
| ·我国期现套利的现状 | 第33-34页 |
| ·沪深300指数及股指期货介绍 | 第34-41页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第34-36页 |
| ·沪深300股指期货合约介绍 | 第36-39页 |
| ·推出股指期货对我国证券市场发展的重要作用 | 第39-41页 |
| 第三章 股指期货期现套利的现货选择及操作 | 第41-56页 |
| ·期现套利的一般步骤 | 第41-42页 |
| ·简要列示一般步骤 | 第41页 |
| ·无套利区间定价 | 第41-42页 |
| ·股指期货期现套利的现货选择 | 第42-43页 |
| ·可选择的现货组合 | 第42-43页 |
| ·ETF作为现货选择的优势 | 第43页 |
| ·选择ETF组合时需考虑的因素 | 第43-45页 |
| ·选择时考虑的基本因素 | 第43-44页 |
| ·影响跟踪误差的因素 | 第44-45页 |
| ·股期期现套利的交易参数分析 | 第45-48页 |
| ·以案例讲述期现套利的步骤 | 第48-49页 |
| ·套利交易操作需注意的细节 | 第49-51页 |
| ·期现套利风险及防范 | 第51-56页 |
| ·交易制度障碍风险 | 第51-52页 |
| ·构建现货组合风险 | 第52-53页 |
| ·交易操作实践风险 | 第53-54页 |
| ·保证金管理风险 | 第54-56页 |
| 第四章 各现货组合与期货相关性的比较 | 第56-64页 |
| ·期现套利中可做现货配置选择的ETF基金介绍 | 第56-61页 |
| ·可做现货配置品种的ETF基金选择 | 第56-57页 |
| ·华夏上证50ETF简介 | 第57-59页 |
| ·易方达深证100ETF简介 | 第59-60页 |
| ·华安上证180ETF简介 | 第60-61页 |
| ·上述三支基金与沪深300成分股构成比较 | 第61页 |
| ·ETF组合选择及其与沪深300指数跟踪误差比较 | 第61-64页 |
| ·跟踪误差原理及公式 | 第61-63页 |
| ·以上三支ETF与沪深300相关性及跟踪误差 | 第63-64页 |
| 第五章 结论与展望 | 第64-74页 |
| ·结论:最优的ETF组合配置比例 | 第64-65页 |
| ·两只ETF组成的现货组合的最优配置比例 | 第64页 |
| ·三只ETF基金组合的现货组合的最优配置比例 | 第64-65页 |
| ·验证 | 第65-69页 |
| ·以上现货组合的无套利区间测算 | 第69-72页 |
| ·现货组合的套利成本组成分析 | 第69-71页 |
| ·以7月份主力合约IF1107为例进行的无套利区间的测算 | 第71-72页 |
| ·研究创新点 | 第72页 |
| ·研究展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第88页 |