| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-15页 |
| 1 绪论 | 第15-25页 |
| ·研究的背景及研究意义 | 第15-17页 |
| ·本文的研究背景 | 第15-16页 |
| ·本文研究意义 | 第16-17页 |
| ·股指期货市场国内外相关研究综述 | 第17-21页 |
| ·股指期货与现货市场相互关系的研究 | 第18-19页 |
| ·股指期货与现货价格领先滞后关系的研究 | 第19-20页 |
| ·股指期货市场监管问题研究 | 第20-21页 |
| ·本文的主要研究目标和内容结构安排 | 第21-25页 |
| ·本文研究的主要目标 | 第21页 |
| ·全文结构安排 | 第21-23页 |
| ·研究方法与本文可能的创新之处 | 第23-25页 |
| 2 中国股指期货市场发展综述 | 第25-45页 |
| ·股指期货的发展阶段及趋势 | 第25-30页 |
| ·股指期货的探索起步阶段(1982-1987) | 第25页 |
| ·股指期货的困难低迷阶段(1987-1990) | 第25-26页 |
| ·股指期货迅速发展,市场体系完善成熟阶段 | 第26-30页 |
| ·中国发展股指期货的现实意义 | 第30-34页 |
| ·股指期货市场是健全我国资本市场体系的客观需要 | 第30-32页 |
| ·股指期货市场功能的实现,可以有力促进金融市场稳定与繁荣 | 第32-33页 |
| ·股指期货对实现由经济大国向金融强国转变具有重要意义 | 第33-34页 |
| ·股指期货对于促进期货行业自身发展具有里程碑意义 | 第34页 |
| ·中国股指期货市场发展历程回顾 | 第34-39页 |
| ·中国期货市场的起步和探索 | 第35页 |
| ·中国期货市场的清理规范阶段 | 第35-36页 |
| ·中国期货市场的成熟发展阶段 | 第36-37页 |
| ·股指期货市场的筹备和推出阶段 | 第37-39页 |
| ·股指期货市场运行情况分析 | 第39-45页 |
| ·股指期货市场运行特征分析 | 第39-43页 |
| ·股指期货运行中需要注意的问题及对策建议 | 第43-45页 |
| 3 股指期货对股票市场影响的分析 | 第45-71页 |
| ·股指期货标的指数沪深300的特点与编制方法 | 第45-47页 |
| ·沪深300指数的编制方法 | 第45-46页 |
| ·沪深300指数的特点 | 第46-47页 |
| ·股指期货市场对股票市场波动性的影响分析 | 第47-54页 |
| ·股指期货与现货市场波动性的关系 | 第48-49页 |
| ·股指期货市场对现货市场波动性影响的国外文献综述 | 第49-52页 |
| ·国内文献综述 | 第52-54页 |
| ·股指期货对股票市场波动性影响的实证研究方法 | 第54-58页 |
| ·基于ARCH模型的股指期货对现货市场波动性影响实证研究 | 第58-66页 |
| ·样本数据选取和说明 | 第58页 |
| ·样本数据的描述性统计和平稳检验 | 第58-60页 |
| ·ARCH效应检验 | 第60-61页 |
| ·基于ARCH模型的波动性实证分析 | 第61-64页 |
| ·研究结论和启示 | 第64-66页 |
| ·股指期货对股票市场流动性影响的分析 | 第66-70页 |
| ·股指期货对现货市场流动性影响 | 第66-67页 |
| ·相关文献综述 | 第67-68页 |
| ·实证研究 | 第68-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 4 基于协整理论的股指期货和现货市场价格领先滞后关系的研究 | 第71-93页 |
| ·股指期货定价理论和文献 | 第71-76页 |
| ·持有成本模型 | 第71-73页 |
| ·修正持有成本模型 | 第73-75页 |
| ·国内股指期货定价理论的研究进展 | 第75页 |
| ·股指期货定价模型评价 | 第75-76页 |
| ·股指期货和现货市场的领先滞后关系 | 第76-79页 |
| ·股指期货和现货市场价格领先滞后关系的研究内容和意义 | 第76-78页 |
| ·期货价格领先现货价格的原因解释 | 第78-79页 |
| ·VAR和VEC模型的基本思想和估计方法 | 第79-83页 |
| ·向量自回归模型(VAR,Vector AutoRegression)模型 | 第79-81页 |
| ·协整关系检验 | 第81-82页 |
| ·向量误差修正模型(Vector Error Correction) | 第82-83页 |
| ·基于协整理论的建模和实证检验 | 第83-92页 |
| ·数据说明 | 第83-84页 |
| ·数据定性分析和平稳性检验 | 第84-85页 |
| ·协整检验和格兰杰因果检验 | 第85-88页 |
| ·误差修正模型检验 | 第88-89页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第89-92页 |
| ·期现价格关系实证研究的几点启示 | 第92-93页 |
| 5 股指期货与股票跨市场操纵监管研究 | 第93-119页 |
| ·导言 | 第93-95页 |
| ·研究背景和意义 | 第93页 |
| ·文献综述 | 第93-95页 |
| ·跨市场交易参与主体和交易行为 | 第95-98页 |
| ·跨市场交易的参与主体 | 第95-96页 |
| ·股指期货和股票市场跨市场违规交易行为 | 第96-98页 |
| ·跨市场操纵交易行为分析 | 第98-100页 |
| ·市场操纵的界定 | 第98-99页 |
| ·跨市场操纵界定 | 第99-100页 |
| ·跨市场操纵方式和策略分析 | 第100-109页 |
| ·操纵现货影响期货行为方式分析 | 第101-102页 |
| ·操纵期货影响现货市场 | 第102-104页 |
| ·高频交易引起市场操纵 | 第104-106页 |
| ·到期日操纵分析 | 第106-107页 |
| ·期现套利和组合保险 | 第107-109页 |
| ·操纵沪深300指数的可行性分析 | 第109-113页 |
| ·沪深300指数抗操纵性分析 | 第109-112页 |
| ·跨市场操纵的认定 | 第112-113页 |
| ·跨市场监管框架与政策建议 | 第113-119页 |
| ·国外跨市场监管机制 | 第113-114页 |
| ·现有跨市场监管基本框架 | 第114-115页 |
| ·现有跨市场监管机制存在问题 | 第115-116页 |
| ·推进跨市场监管的政策建议 | 第116-119页 |
| 6 股指期货市场的监管 | 第119-142页 |
| ·股指期货市场监管的国际经验 | 第119-128页 |
| ·股指期货市场监管的理论基础和特点 | 第119-121页 |
| ·美国期货市场的监管经验 | 第121-126页 |
| ·中国台湾地区股指期货监管模式 | 第126-128页 |
| ·我国股指期货市场监管的目标和原则 | 第128-131页 |
| ·监管目标 | 第128-130页 |
| ·监管原则 | 第130-131页 |
| ·完善我国股指期货市场监管的基本思路 | 第131-136页 |
| ·加快以期货法为中心的期货市场法律法规体系建设 | 第131-133页 |
| ·期货市场监管体系的定位应坚持三级监管模式 | 第133-135页 |
| ·在广度、深度和透明度方面强调适度监管 | 第135-136页 |
| ·监管存在问题及政策建议 | 第136-142页 |
| ·监管部门应克服存在问题提升监管水平 | 第136-137页 |
| ·打造期货交易所成为期货市场监管的核心 | 第137-139页 |
| ·加强期货业协会的自律管理 | 第139-140页 |
| ·创新对期货公司等中介机构的监管 | 第140-142页 |
| 7 结论 | 第142-147页 |
| ·本文的主要结论 | 第142-146页 |
| ·研究不足之处与进一步研究方向 | 第146-147页 |
| 攻读博士学位期间发表的科研成果 | 第147-148页 |
| 参考文献 | 第148-158页 |
| 后记 | 第158-159页 |
