常利率下几种风险模型破产概率的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 绪论	第7-11页
·选题背景及意义	第7-8页
·国内外研究现状	第8-10页
·本文研究内容和结构安排	第10-11页
2 相关知识	第11-17页
·风险模型介绍	第11-12页
·主要分类	第11页
·索赔总额的分布	第11-12页
·经典风险理论	第12-14页
·离散时间经典风险模型	第12-13页
·连续时间经典风险模型	第13-14页
·再保险	第14-17页
·再保险的定义及其作用	第14-15页
·再保险的分类	第15页
·实务中常见的分保方式	第15-17页
3 常数利息力下连续型再保险风险模型的破产概率	第17-23页
·基本模型	第17-18页
·连续情形下的再保险风险模型	第17页
·引入利率因素的再保险风险模型	第17-18页
·主要结果	第18-21页
·例子	第21-23页
4 常利率下离散型再保险风险模型的破产概率	第23-28页
·模型建立	第23-24页
·离散情形下的再保险风险模型	第23页
·引入利率因素的再保险风险模型	第23-24页
·主要结果	第24-28页
5 总结与展望	第28-29页
·全文总结	第28页
·本文主要的工作	第28页
·本文不足及今后的研究方向	第28-29页
致谢	第29-30页
参考文献	第30-33页
附录	第33页
作者在攻读学位期间发表的论文目录	第33页