基于模糊K线的金融时间序列反转模式挖掘研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-22页 |
| ·技术分析方法 | 第13-16页 |
| ·股价反转预测方法 | 第16-22页 |
| ·研究思路与内容 | 第22-25页 |
| ·研究思路 | 第22-23页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第25-33页 |
| ·K 线图理论 | 第25-26页 |
| ·K 线的含义及表示 | 第25页 |
| ·K 线模式 | 第25-26页 |
| ·模糊理论 | 第26-29页 |
| ·模糊集合 | 第27-28页 |
| ·隶属函数 | 第28-29页 |
| ·隶属度 | 第29页 |
| ·数据挖掘 | 第29-33页 |
| ·数据挖掘的功能 | 第29-30页 |
| ·时间序列数据挖掘 | 第30-33页 |
| 第3章 基于模糊 K 线反转模式挖掘机制 | 第33-43页 |
| ·基于模糊 K 线的反转模式挖掘框架 | 第33页 |
| ·反转模式及相关定义 | 第33-36页 |
| ·反转模式 | 第34-35页 |
| ·反转点 | 第35页 |
| ·征兆序列 | 第35-36页 |
| ·征兆序列的模糊化表示 | 第36-39页 |
| ·K 线形态的模糊化表示 | 第36-38页 |
| ·相邻 K 线位置的模糊化表示 | 第38-39页 |
| ·反转模式挖掘算法 | 第39-43页 |
| ·ID3 算法 | 第40-41页 |
| ·C4.5 算法 | 第41页 |
| ·ADTree 算法 | 第41-43页 |
| 第4章 反转模式挖掘实验 | 第43-54页 |
| ·实验数据 | 第43-44页 |
| ·实验结果评价指标 | 第44页 |
| ·实验方案及结果 | 第44-54页 |
| ·实验一反转模式的数据挖掘 | 第44-50页 |
| ·实验二反转模式的投资回报 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 附录B 实证数据股票代码 | 第61-63页 |
| 附录C MATLAB 部分实现程序 | 第63-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
