对沪深300指数期货市场功能变化的综合考量
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·本文研究内容 | 第7页 |
| ·本文研究目的及意义 | 第7-8页 |
| ·本文框架结构 | 第8-10页 |
| ·概念界定与背景介绍 | 第10-16页 |
| ·期货的主要种类及全球主要股指期货合约 | 第10-11页 |
| ·股指期货的特点分析 | 第11页 |
| ·股指期货交易与股票交易的差别 | 第11-13页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第13-14页 |
| ·沪深300指数期货简介 | 第14-16页 |
| 第二章 相关文献回顾 | 第16-27页 |
| ·有关股指期货价格发现功能的研究文献 | 第16-18页 |
| ·期货市场价格发现的概念与作用 | 第16-17页 |
| ·期货市场价格发现功能的成因 | 第17-18页 |
| ·国内外对期货市场价格发现功能的研究 | 第18-22页 |
| ·价格领先滞后关系 | 第18-20页 |
| ·波动性溢出效应 | 第20-22页 |
| ·国内外对股指期货稳定指数的研究 | 第22-25页 |
| ·降低指数波动性 | 第22-23页 |
| ·指数波动无显著变化 | 第23页 |
| ·加剧指数波动性 | 第23-24页 |
| ·结论不确定 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 理论模型与研究方法 | 第27-35页 |
| ·价格发现功能方面 | 第27-31页 |
| ·平稳时间序列 | 第27页 |
| ·非平稳时间序列处理 | 第27-28页 |
| ·时间序列的单位根检验 | 第28-29页 |
| ·协整关系检验 | 第29-30页 |
| ·向量误差修正模型 | 第30-31页 |
| ·指数稳定功能方面 | 第31-35页 |
| ·ARCH(p)模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型及其扩展 | 第32-33页 |
| ·优化的GARCH模型及其扩展模型 | 第33-35页 |
| 第四章 对沪深300指数期货的实证研究 | 第35-54页 |
| ·沪深300指数期货价格发现的实证研究 | 第35-44页 |
| ·数据的选择与处理 | 第35-36页 |
| ·数据的描述统计 | 第36页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·Johansen协整关系检验 | 第37页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·对起步阶段的实证研究 | 第38-41页 |
| ·对发展阶段的实证研究 | 第41-44页 |
| ·沪深300指数期货稳定指数的实证研究 | 第44-53页 |
| ·数据的选择与处理 | 第44页 |
| ·数据的描述统计 | 第44-45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·自回归滞后阶数的判断 | 第46-47页 |
| ·ARCH效应检验 | 第47页 |
| ·GARCH模型形式的确定 | 第47页 |
| ·股指期货的引入对指数波动性的影响 | 第47-51页 |
| ·不同发展阶段股指期货对股票市场波动性的影响 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·相关启示 | 第55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间主要工作成果 | 第62页 |
