基于宏观审慎指标的银行利润顺周期性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 0 前言 | 第12-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-19页 |
| ·总结 | 第19-20页 |
| ·本文的研究方法及结构安排 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第20-21页 |
| ·技术路线 | 第21-22页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第22-23页 |
| ·创新点 | 第22页 |
| ·不足之处 | 第22-23页 |
| 1、宏观审慎分析与银行顺周期理论 | 第23-35页 |
| ·宏观审慎管理的概念及演进 | 第23-24页 |
| ·宏观审慎管理与微观审慎管理 | 第24-25页 |
| ·宏观审慎管理的维度 | 第25-26页 |
| ·银行的顺周期性 | 第26-35页 |
| ·银行顺周期性的含义 | 第26页 |
| ·顺周期性产生的原因 | 第26-30页 |
| ·我国商业银行的现状 | 第30-31页 |
| ·我国主要商业银行利润顺周期性的表现 | 第31-35页 |
| 2、银行利润指标与宏观经济指标的选取 | 第35-47页 |
| ·宏观审慎指标（MPI）简介 | 第35-37页 |
| ·商业银行微观审慎指标的选取 | 第37-41页 |
| ·净利息收入 | 第37-38页 |
| ·非利息收入 | 第38-39页 |
| ·经营成本 | 第39-40页 |
| ·资产减值损失 | 第40-41页 |
| ·税前利润 | 第41页 |
| ·宏观经济指标的选取 | 第41-47页 |
| ·经济增长 | 第41-42页 |
| ·通货膨胀 | 第42-43页 |
| ·资本市场的发展水平 | 第43-45页 |
| ·利率 | 第45页 |
| ·货币供应量 | 第45-47页 |
| 3、商业银行利润顺周期性的实证检验 | 第47-60页 |
| ·数据选取 | 第47页 |
| ·计量模型 | 第47-50页 |
| ·H-P 滤波法 | 第47-48页 |
| ·面板数据（PANEL DATA）模型 | 第48-50页 |
| ·实证检验 | 第50-58页 |
| ·H-P 滤波法下商业银行利润顺周期的初步判定 | 第50-52页 |
| ·基于面板数据的银行利润顺周期性检验 | 第52-58页 |
| ·实证分析结论 | 第58-60页 |
| 4、缓释我国商业银行利润顺周期性的建议 | 第60-63页 |
| ·开拓中间业务收入，提高非利息收入比例 | 第60页 |
| ·改善商业银行的资产质量,降低资产减值损失 | 第60-61页 |
| ·加强成本控制，提高管理效率 | 第61页 |
| ·建立合理有效的逆周期机制 | 第61-62页 |
| ·加强基础信息建设 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
| 发表的学术论文 | 第66页 |
