| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第13-18页 |
| ·国外相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究综述 | 第15-18页 |
| ·文献述评 | 第18页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·创新点与不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章 资本充足率监管亲周期发展态势形成机理分析 | 第21-33页 |
| ·亲周期性与逆周期监管 | 第21-23页 |
| ·亲周期性 | 第21-22页 |
| ·逆周期监管 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔协议对资本充足率的规定 | 第23-25页 |
| ·信用风险的标准法 | 第23页 |
| ·信用风险的内部评级法 | 第23-24页 |
| ·2010 年巴塞尔协议对资本充足率规定的补充 | 第24-25页 |
| ·理论模型 | 第25-27页 |
| ·模型的三组假设 | 第25-26页 |
| ·监管亲周期效应存在的前提条件 | 第26-27页 |
| ·银行资本渠道 | 第27-28页 |
| ·监管资本要求渠道 | 第28-31页 |
| ·影响机制 | 第28-29页 |
| ·违约概率（PD）的亲周期性 | 第29-30页 |
| ·违约损失率（LGD）的亲周期性 | 第30页 |
| ·违约风险暴露（EAD）的亲周期性 | 第30-31页 |
| ·VAR 值的亲周期性 | 第31页 |
| ·超额资本储备渠道 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第3章 我国银行业资本充足率亲周期效应的经验研究 | 第33-42页 |
| ·我国银行业资本充足率变迁与现状分析 | 第33-36页 |
| ·资本充足率亲周期效应的实证分析 | 第36-40页 |
| ·实证模型的设定 | 第36-37页 |
| ·采用数据与分析方法说明 | 第37-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| ·总结 | 第40页 |
| ·资本充足率亲周期性效应的缺陷 | 第40-42页 |
| 第4章 逆周期资本充足率管理的西班牙经验借鉴 | 第42-51页 |
| ·西班牙动态拨备规则建立的原理 | 第42-45页 |
| ·模型的设定 | 第42-43页 |
| ·基于一般拨备计提规则的分析 | 第43-44页 |
| ·基于动态拨备计提规则的分析 | 第44-45页 |
| ·西班牙动态拨备主要内容及实施效果分析 | 第45-48页 |
| ·西班牙动态拨备系统 | 第45-46页 |
| ·西班牙动态拨备体系的实施效果分析 | 第46-47页 |
| ·西班牙动态拨备体系实施过程中有待进一步研究的问题 | 第47-48页 |
| ·西班牙动态拨备体系对我国的启示 | 第48-51页 |
| ·充分认识动态拨备规则的有效性 | 第49页 |
| ·目前中国实施动态拨备规则的条件与时机并不成熟 | 第49-50页 |
| ·有效提高银行自身风险管理能力 | 第50-51页 |
| 第5章 逆周期银行资本充足率管理的路径选择 | 第51-56页 |
| ·在资本充足率计算中引入可变系数 | 第51页 |
| ·采用跨周期评级法 | 第51-52页 |
| ·银行持有超额资本 | 第52-53页 |
| ·进行严格的压力测试 | 第53页 |
| ·引入动态准备金机制 | 第53-54页 |
| ·配合使用货币政策和宏观审慎监管工具 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |