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浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
0. 导论第9-13页
   ·研究背景及研究意义第9-10页
   ·研究工具和研究方法第10-11页
   ·研究的主要目标第11页
   ·论文的主要贡献第11-12页
   ·本文的结构安排及逻辑主线第12-13页
1. 住房抵押贷款发展现状及相关研究成果第13-19页
   ·住房抵押贷款的现状与发展第13-14页
   ·国内外研究现状--文献综述第14-19页
     ·国内近期研究现状第14-17页
     ·国外近期研究现状第17-19页
2. 住房抵押贷款提前还款期权的定价第19-27页
   ·住房抵押贷款提前偿付对商业银行的影响第19-20页
     ·提前还款对商业银行的正面影响第19-20页
     ·提前还款对商业银行的负面影响第20页
   ·住房抵押贷款提前偿付风险产生的原因第20-21页
   ·住房抵押贷款提前还款期权的定价第21-27页
     ·随机市场利率模型第22-23页
     ·贷款利率模型第23页
     ·住房抵押贷款提前还款期权的定价第23-27页
3. 住房抵押贷款违约期权的定价第27-32页
   ·住房抵押贷款违约对商业银行的影响第28页
   ·住房抵押贷款违约风险产生的原因第28-29页
   ·违约期权的定价第29-32页
4. 住房抵押贷款提前还款或违约复合期权的定价第32-35页
   ·住房抵押贷款提前还款或违约对商业银行的影响第32页
   ·住房抵押贷款提前还款或违约期权定价第32-35页
5. 模型的求解及参数估计第35-44页
   ·模型的求解过程第35-39页
   ·模型的参数估计第39-41页
     ·CIR利率期限结构模型中的参数估计第39-40页
     ·正交条件分析第40-41页
     ·权重矩阵分析第41页
   ·贷款利率模型中的参数估计第41-44页
6. 结语第44-46页
   ·主要结论第44-45页
   ·需要进一步探讨的问题第45-46页
参考文献第46-51页
后记第51-52页
致谢第52-53页

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