浮动利率住房抵押贷款隐含期权定价
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 0. 导论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究工具和研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究的主要目标 | 第11页 |
| ·论文的主要贡献 | 第11-12页 |
| ·本文的结构安排及逻辑主线 | 第12-13页 |
| 1. 住房抵押贷款发展现状及相关研究成果 | 第13-19页 |
| ·住房抵押贷款的现状与发展 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状--文献综述 | 第14-19页 |
| ·国内近期研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外近期研究现状 | 第17-19页 |
| 2. 住房抵押贷款提前还款期权的定价 | 第19-27页 |
| ·住房抵押贷款提前偿付对商业银行的影响 | 第19-20页 |
| ·提前还款对商业银行的正面影响 | 第19-20页 |
| ·提前还款对商业银行的负面影响 | 第20页 |
| ·住房抵押贷款提前偿付风险产生的原因 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款提前还款期权的定价 | 第21-27页 |
| ·随机市场利率模型 | 第22-23页 |
| ·贷款利率模型 | 第23页 |
| ·住房抵押贷款提前还款期权的定价 | 第23-27页 |
| 3. 住房抵押贷款违约期权的定价 | 第27-32页 |
| ·住房抵押贷款违约对商业银行的影响 | 第28页 |
| ·住房抵押贷款违约风险产生的原因 | 第28-29页 |
| ·违约期权的定价 | 第29-32页 |
| 4. 住房抵押贷款提前还款或违约复合期权的定价 | 第32-35页 |
| ·住房抵押贷款提前还款或违约对商业银行的影响 | 第32页 |
| ·住房抵押贷款提前还款或违约期权定价 | 第32-35页 |
| 5. 模型的求解及参数估计 | 第35-44页 |
| ·模型的求解过程 | 第35-39页 |
| ·模型的参数估计 | 第39-41页 |
| ·CIR利率期限结构模型中的参数估计 | 第39-40页 |
| ·正交条件分析 | 第40-41页 |
| ·权重矩阵分析 | 第41页 |
| ·贷款利率模型中的参数估计 | 第41-44页 |
| 6. 结语 | 第44-46页 |
| ·主要结论 | 第44-45页 |
| ·需要进一步探讨的问题 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
