| 摘要 | 第1-12页 |
| ABSTRACT | 第12-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-46页 |
| ·问题的提出 | 第17-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第21-25页 |
| ·研究对象 | 第25-42页 |
| ·基本研究思路与框架 | 第42-44页 |
| ·研究方法与主要创新 | 第44-46页 |
| 第二章 文献综述 | 第46-57页 |
| ·结构性衍生产品的定价研究 | 第46-51页 |
| ·关于通货膨胀债券的研究 | 第51-52页 |
| ·通货膨胀衍生品的定价研究 | 第52-55页 |
| ·文献评论 | 第55-57页 |
| 第三章 结构性金融产品的定价和设计理论 | 第57-80页 |
| ·金融资产的定价原理 | 第57-62页 |
| ·衍生品定价模型与方法 | 第62-67页 |
| ·结构性产品定价理论 | 第67-73页 |
| ·结构性产品设计的原理、要素和方法 | 第73-80页 |
| 第四章 连接商品的结构性产品的定价和风险收益分析 | 第80-96页 |
| ·产品特点分析和石油走势预测模型 | 第81-86页 |
| ·产品中期权合约的定价 | 第86-89页 |
| ·产品敏感度分析 | 第89-92页 |
| ·收益风险分析 | 第92-94页 |
| ·结论与建议 | 第94-96页 |
| 第五章 连接通货膨胀指数的结构性产品 | 第96-138页 |
| ·通货膨胀和通货膨胀率 | 第96-104页 |
| ·连接通货膨胀指数的相关产品的定价模型 | 第104-112页 |
| ·通货膨胀指数债券及其福利分析 | 第112-126页 |
| ·通货膨胀指数互换的种类和机制分析 | 第126-132页 |
| ·连接通货膨胀指数的结构性产品 | 第132-138页 |
| 第六章 适合我国的结构性产品形式——连接通货膨胀指数的结构性产品 | 第138-150页 |
| ·规避通货膨胀风险的投资渠道分析 | 第138-141页 |
| ·适合我国资本市场金融产品的特点 | 第141-148页 |
| ·适合我国资本市场的通货膨胀结构性产品 | 第148-150页 |
| 第七章 结论与展望 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第157-158页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第158页 |