| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8页 |
| ·论文的研究框架 | 第8页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第8-10页 |
| 2 期权定价的 Black-Scholes 模型回顾 | 第10-17页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-11页 |
| ·期权定价的Black-Scholes模型 | 第11-17页 |
| ·证券价格的变化过程 | 第11-12页 |
| ·Black—Scholes 期权定价模型的建立 | 第12-14页 |
| ·Black--Scholes 期权定价模型的检验及评价 | 第14-17页 |
| 3 树图模型及其自适应性改进 | 第17-27页 |
| ·二叉树模型的基本方法 | 第17-19页 |
| ·单步二叉树模型 | 第17-18页 |
| ·二叉树方法的一般定价过程 | 第18-19页 |
| ·三叉树模型 | 第19-20页 |
| ·树图模型的自适应性改进（自适应网状模型） | 第20-25页 |
| ·数值算例 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 4 有限差分方法 | 第27-35页 |
| ·有限差分方法思想 | 第27-28页 |
| ·差分过程 | 第28-30页 |
| ·对(?)f/(?)t、(?)f/(?)s、(?)~2f/(?)s~2的差分近似 | 第28页 |
| ·差分方程 | 第28-29页 |
| ·边界条件 | 第29页 |
| ·求解期权价值 | 第29-30页 |
| ·外推有限差分方法 | 第30页 |
| ·对有限差分方法的改进 | 第30-34页 |
| ·定价模型 | 第31页 |
| ·差分方程的建立 | 第31-32页 |
| ·实证分析 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 5 无网格方法 | 第35-42页 |
| ·无网格方法介绍 | 第35页 |
| ·欧式期权的MFS 方法 | 第35-38页 |
| ·标准形式 | 第35-37页 |
| ·基本解 | 第37-38页 |
| ·终值及边界条件 | 第38页 |
| ·美式期权的MFS 方法 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| ·单项标的资产的欧式期权的MFS 定价模型 | 第39-40页 |
| ·单项标的资产的美式期权的MFS 定价模型 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 6 结论 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-58页 |
| A 程序 | 第49-56页 |
| B 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第56-58页 |
