| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 一、文献综述与问题的提出 | 第10-18页 |
| ·股指期货的历史 | 第10-12页 |
| ·股指期货无风险套利交易概述 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| 二、股指期货套利美式期权定价的理论框架 | 第18-28页 |
| ·交易成本的组成 | 第18-25页 |
| ·三种套利期权之间的基本关系 | 第25-28页 |
| 三、套利期权定价模型 | 第28-31页 |
| ·基于无风险套利定价理论的偏微分方程 | 第28-29页 |
| ·期权执行的边界条件 | 第29-31页 |
| 四、数据 | 第31-41页 |
| ·台湾期货交易所数据 | 第31-36页 |
| ·用最大似然估计方法估计参数 | 第36-41页 |
| 五、数值方法 | 第41-55页 |
| ·有限差分方法 | 第41-45页 |
| ·求解结果与敏感性分析 | 第45-55页 |
| 六、模拟交易 | 第55-59页 |
| 七、结论与展望 | 第59-62页 |
| ·总结与回顾 | 第59-60页 |
| ·可以进一步研究的问题 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |