| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 三、研究思路和结构 | 第9-11页 |
| 第一章 理论发展和文献综述 | 第11-20页 |
| 第一节 有效市场假说(EMH)与投资组合管理 | 第11-13页 |
| 第二节 指数基金理论 | 第13-15页 |
| 第三节 优化指数基金理论 | 第15-17页 |
| 第四节 限制跟踪误差方法介绍 | 第17-20页 |
| 第二章 我国优化指数基金发展情况分析 | 第20-27页 |
| 第一节 我国优化指数基金的发展现状 | 第20-23页 |
| 第二节 我国发展优化指数基金的必要性与限制因素 | 第23-27页 |
| 第三章 动态构建增强型指数基金的实证设计 | 第27-41页 |
| 第一节 总体设计思路 | 第27-35页 |
| 第二节 研究样本及数据说明 | 第35-41页 |
| 第四章 实证结果 | 第41-51页 |
| 第一节 动态输入清单 | 第41-44页 |
| 第二节 构建增强型指数基金 | 第44-49页 |
| 第三节 绩效评价 | 第49-51页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 第一节 结论 | 第51-52页 |
| 第二节 政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |