商业银行汇率风险的VaR计算及其管理

中文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
一、导论	第9-10页
·选题意义	第9-10页
·本文思路和结构	第10页
·方法与创新	第10页
二、VAR方法的一般分析	第10-19页
·VaR的定义	第10-11页
·VaR的参数选择	第11-13页
·VAR的计算	第13-16页
·VaR模型的准确性检验	第16-17页
·VaR的优越性和局限	第17页
·现有研究述评	第17-19页
三、国外商业银行VAR的应用及效果	第19-24页
·VaR在国外商业银行风险管理中的运用状况	第21-22页
·VaR方法在国外商业银行应用的效果评价	第22-24页
四、我国商业银行汇率风险管理的现状	第24-36页
·我国汇率制度沿革及其伴生的汇率风险	第24-34页
·我国商业银行汇率风险管理的现状	第34-36页
五、VAR方法在我国商业银行汇率风险管理中的应用	第36-46页
·我国商业银行汇率风险VaR的计算	第36-40页
·我国商业银行汇率风险VaR方法应用价值分析	第40-44页
·改进我国商业银行汇率风险管理的建议	第44-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第50-51页
学位论文评阅及答辩情况表	第51页