| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及现实意义 | 第9-10页 |
| ·国内外VaR研究现状与发展趋势 | 第10-15页 |
| ·本文研究的主要内容与结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 开放式股票型基金风险度量方法概览 | 第17-25页 |
| ·证券投资基金的含义及分类 | 第17-19页 |
| ·证券投资基金含义 | 第17-18页 |
| ·证券投资基金分类 | 第18-19页 |
| ·开放式股票型基金风险分析 | 第19-20页 |
| ·开放式股票型基金风险度量方法 | 第20-25页 |
| ·收益率标准差σ_p | 第21页 |
| ·β系数 | 第21-22页 |
| ·决定系数R~2 | 第22-23页 |
| ·风险价值VaR | 第23-25页 |
| 第3章 风险价值(VaR)理论分析 | 第25-40页 |
| ·简要说明 | 第25-26页 |
| ·风险价值VaR内涵及其延伸指标 | 第26-29页 |
| ·风险价值VaR内涵 | 第26-27页 |
| ·VaR延伸指标 | 第27-29页 |
| ·风险价值VaR计算方法 | 第29-37页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第29-30页 |
| ·VaR计算理论基础 | 第30-32页 |
| ·VaR参数方法 | 第32-34页 |
| ·VaR历史模拟法 | 第34-35页 |
| ·VaR蒙特卡罗模拟法 | 第35-37页 |
| ·VaR检验—失败频率检验 | 第37-40页 |
| 第4章 GARCH类模型评介 | 第40-47页 |
| ·GARCH模型 | 第40-42页 |
| ·GARCH-M模型 | 第42-43页 |
| ·GARCH模型的非对称形式 | 第43-45页 |
| ·TARCH模型 | 第43-44页 |
| ·EGARCH模型 | 第44-45页 |
| ·PARCH模型 | 第45页 |
| ·基于GARCH类模型，VaR计算原理 | 第45-47页 |
| ·基于GARCH模型，参数方法计算VaR原理 | 第45-46页 |
| ·基于GARCH模型，蒙特卡罗模拟计算VaR原理 | 第46-47页 |
| 第5章 实证分析:我国开放式股票型基金的VaR计算与分析 | 第47-73页 |
| ·样本描述与假设检验 | 第47-58页 |
| ·样本及数据选取 | 第47-48页 |
| ·正态性检验 | 第48-51页 |
| ·序列平稳性检验 | 第51页 |
| ·序列相关性检验 | 第51-54页 |
| ·异方差检验 | 第54-58页 |
| ·基于GARCH类模型应用参数方法计算VaR | 第58-66页 |
| ·模型选择 | 第58-61页 |
| ·在三种分布假设下，基于GARCH(1，1)模型，计算VaR | 第61-62页 |
| ·参数VaR模型检验 | 第62-66页 |
| ·基于GARCH(1，1)模型，应用蒙特卡罗模拟计算VaR | 第66-73页 |
| ·MC VaR计算 | 第66-67页 |
| ·MC VaR模型检验 | 第67-69页 |
| ·VaR参数方法与蒙特卡罗模拟方法比较 | 第69-73页 |
| 第6章 结论 | 第73-75页 |
| 附录 | 第75-78页 |
| 附录1 | 第75-76页 |
| 附录2 | 第76-77页 |
| 附录3 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 后记 | 第82-84页 |
