| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-37页 |
| ·问题的提出及意义 | 第18-20页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第20-32页 |
| ·国内外在本研究方向的现状 | 第20-28页 |
| ·西方证券投资组合理论的回顾 | 第20-22页 |
| ·风格投资的研究 | 第22-26页 |
| ·长期投资的研究 | 第26-28页 |
| ·证券投资组合理论的发展动态 | 第28-32页 |
| ·引入交易成本和流动性的投资组合理论 | 第29-30页 |
| ·基于VaR的投资组合理论 | 第30-31页 |
| ·行为资产投资组合理论 | 第31-32页 |
| ·长期投资的资产组合理论 | 第32页 |
| ·基本范畴界定 | 第32-34页 |
| ·开放式基金 | 第32-33页 |
| ·风险与投资风险 | 第33页 |
| ·流动性及其风险 | 第33-34页 |
| ·论文的研究目的、思路和方法 | 第34页 |
| ·论文的研究框架、难点和创新 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第2章 证券投资基金概述及稳健投资界定 | 第37-57页 |
| ·证券投资基金概述 | 第37-47页 |
| ·证券投资基金的产生、发展及优势与局限 | 第37-41页 |
| ·证券投资基金的产生与发展 | 第37-40页 |
| ·证券投资基金的优势与局限 | 第40-41页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的对比 | 第41-43页 |
| ·开放式基金将是基金业主流 | 第43-44页 |
| ·我国证券基金业的发展及现状 | 第44-45页 |
| ·我国开放式基金的现状及存在问题 | 第45-47页 |
| ·开放式证券投资基金“稳健”投资的理论设计 | 第47-56页 |
| ·目前对“稳健”投资的理解和运用 | 第47-50页 |
| ·激进性投资和稳健性投资的对比研究 | 第50页 |
| ·稳健投资的适用条件 | 第50-52页 |
| ·“稳健”投资的理论设计 | 第52-55页 |
| ·稳健投资小结 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第3章 基金投资的风险管理 | 第57-77页 |
| ·投资基金的风险概念和类型 | 第57-60页 |
| ·风险的定义和特征 | 第57-58页 |
| ·开放式基金风险的形成 | 第58-59页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第59-60页 |
| ·基金投资的风险衡量与评价 | 第60-70页 |
| ·方差模型 | 第60页 |
| ·半方差模型 | 第60-61页 |
| ·系数法 | 第61-62页 |
| ·VaR模型 | 第62-70页 |
| ·VaR模型的含义和基本原理 | 第62-64页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第64-68页 |
| ·对投资基金VaR模型的检测 | 第68-69页 |
| ·VaR的优缺点 | 第69-70页 |
| ·风险管理与稳健投资 | 第70-76页 |
| ·风险管理的含义 | 第70-71页 |
| ·市场风险的管理程序 | 第71-73页 |
| ·稳健投资下的市场风险管理—策略与技术 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第4章 基金投资组合的流动性管理 | 第77-95页 |
| ·开放式基金的流动性风险及市场背景 | 第77-81页 |
| ·开放式基金流动性风险 | 第77页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成机制 | 第77-79页 |
| ·开放式基金流动性风险的市场背景 | 第79-81页 |
| ·流动性的度量指标 | 第81-86页 |
| ·开放式基金流动性风险的度量 | 第86-88页 |
| ·投资基金的流动性风险管理 | 第88-94页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特征 | 第88-90页 |
| ·开放式基金流动性风险的管理 | 第90-94页 |
| ·小结 | 第94-95页 |
| 第5章 基金长期投资的资产组合选择 | 第95-115页 |
| ·短期资产组合与长期资产组合的分析 | 第95-98页 |
| ·短期投资与长期投资的资产组合不同 | 第95页 |
| ·均方差分析 | 第95-97页 |
| ·长期资产组合选择的要素 | 第97-98页 |
| ·长期资产组合选择与稳健投资 | 第98-105页 |
| ·VAR模型 | 第98-100页 |
| ·单一风险资产和常数实际利率的案例 | 第100-105页 |
| ·均值回归的模型化 | 第100-101页 |
| ·模型求解 | 第101-105页 |
| ·连续时间的资产配置问题 | 第105-110页 |
| ·动态规划法—贝尔曼最优原则 | 第105-107页 |
| ·鞅方法 | 第107-110页 |
| ·连续时间的SDF | 第107-108页 |
| ·将动态问题转化为静态问题 | 第108-109页 |
| ·求解最优投资财富 | 第109页 |
| ·求解最优消费与资产组合选择 | 第109-110页 |
| ·长期投资者与波动性风险套利 | 第110-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 第6章 稳健型股票池构建——理论与实证分析 | 第115-133页 |
| ·宏观经济分析 | 第115-118页 |
| ·宏观经济分析的意义 | 第115页 |
| ·宏观经济分析的内容 | 第115-118页 |
| ·行业评价与选择 | 第118-124页 |
| ·“本构分析”的基本框架 | 第118-119页 |
| ·行业分析指标体系的建立 | 第119-122页 |
| ·指标度量方法的确定 | 第122-124页 |
| ·“稳健型股票池”的构建与应用 | 第124-132页 |
| ·股票池构建的原则 | 第124-126页 |
| ·“股票池”的构建 | 第126-128页 |
| ·“股票池”构建的实证分析 | 第128-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 第7章 投资组合与稳健风格投资实证分析 | 第133-154页 |
| ·证券投资组合理论 | 第133-143页 |
| ·投资管理过程 | 第143-147页 |
| ·构建证券组合的意义和特点 | 第143页 |
| ·证券组合投资的目标要求 | 第143-144页 |
| ·投资组合构建步骤 | 第144-146页 |
| ·投资组合的资产配置 | 第146-147页 |
| ·投资组合构建—稳健投资的实证分析 | 第147-153页 |
| ·样本的选取 | 第147页 |
| ·参数的定义 | 第147-149页 |
| ·数据处理与实证分析 | 第149-152页 |
| ·实证结果分析及结论 | 第152-153页 |
| ·本章小结 | 第153-154页 |
| 第8章 回顾与展望 | 第154-157页 |
| ·论文的主要创造性工作和结论 | 第154-155页 |
| ·进一步研究工作的展望 | 第155-157页 |
| 参考文献 | 第157-163页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与参加的科研课题情况 | 第163-165页 |
| 致谢 | 第165页 |