多银行贷款池的分档与定价研究--基于中小企业贷款视角
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-13页 |
| ·中小企业贷款风险管理模式与发展 | 第13-16页 |
| ·中小企业贷款风险管理的传统模式 | 第13页 |
| ·中小企业贷款风险管理的新发展 | 第13-16页 |
| ·问题提出及论文安排 | 第16-20页 |
| ·问题提出 | 第16-17页 |
| ·论文安排 | 第17-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-34页 |
| ·国外相关研究文献综述 | 第20-30页 |
| ·参考资产组合的分档设计 | 第20-23页 |
| ·资产组合的违约风险及相关性研究 | 第23-28页 |
| ·CDO 产品定价研究 | 第28-30页 |
| ·国内相关研究文献综述 | 第30-32页 |
| ·本章小节 | 第32-34页 |
| 第三章 基于多银行贷款池的结构化融资交易模式 | 第34-45页 |
| ·CDO 产品的交易结构与发展 | 第34-36页 |
| ·德国中小企业信贷资产的结构化融资模式 | 第36-38页 |
| ·多银行贷款池的构建 | 第38-40页 |
| ·基于多银行贷款池的中小企业贷款结构化交易模式 | 第40-43页 |
| ·本章小节 | 第43-45页 |
| 第四章 多银行贷款池的最优分档设计 | 第45-69页 |
| ·分档设计概述 | 第45-47页 |
| ·参考资产组合假设 | 第47-50页 |
| ·两层分档机制设计 | 第50-60页 |
| ·两类投资者的证券拍卖博弈 | 第51-57页 |
| ·两层分档最优设计 | 第57-60页 |
| ·多层分档机制设计 | 第60-64页 |
| ·多类投资者的证券拍卖博弈 | 第60-64页 |
| ·多层分档最优设计 | 第64页 |
| ·本章小节 | 第64-66页 |
| 本章附录：证券拍卖博弈理论基础 | 第66-69页 |
| 第五章 多银行贷款池的违约风险与相关性度量 | 第69-93页 |
| ·基本模型假设 | 第69-74页 |
| ·单笔信贷资产违约模型 | 第70-71页 |
| ·组合风险的多因素Copula 模型 | 第71-74页 |
| ·基于多元正态Copula 模型的分析 | 第74-80页 |
| ·多元正态Copula 函数 | 第74-75页 |
| ·数值计算分析 | 第75-78页 |
| ·正态copula 模型的分析 | 第78-80页 |
| ·基于多元正态逆高斯Copula 模型的分析 | 第80-89页 |
| ·正态逆高斯分布的定义与性质 | 第80-82页 |
| ·多元正态逆高斯分布因素模型 | 第82-84页 |
| ·数值计算分析 | 第84-87页 |
| ·尾部相关性分析 | 第87-89页 |
| ·本章小节 | 第89-90页 |
| 本章附录：Copula 函数基础 | 第90-93页 |
| 第六章 基于多银行贷款池的合成CDO 定价 | 第93-117页 |
| ·合成CDO 分档定价 | 第93-97页 |
| ·合成CDO 的经济学视角 | 第93-95页 |
| ·合成CDO 分档的现金流结构 | 第95-96页 |
| ·合成CDO 的公允价差 | 第96-97页 |
| ·同质资产组合的合成CDO 定价 | 第97-98页 |
| ·异质资产组合的合成CDO 定价 | 第98-102页 |
| ·合成CDO 分档的风险分析 | 第102-115页 |
| ·同质组合的分档定价数值分析 | 第102-110页 |
| ·合成CDO 分档的风险测度 | 第110-112页 |
| ·风险杠杆效应随着分档范围的变化 | 第112-113页 |
| ·异质组合的分档定价的数值分析 | 第113-115页 |
| ·本章小节 | 第115-117页 |
| 第七章 总结与展望 | 第117-121页 |
| ·主要结论与创新点 | 第117-120页 |
| ·进一步研究展望 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-130页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131页 |
