| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·VaR方法研究综述 | 第7页 |
| ·研究内容 | 第7-9页 |
| 第二章 商业银行外汇风险概述 | 第9-16页 |
| ·商业银行 | 第9页 |
| ·银行风险 | 第9-11页 |
| ·商业银行外汇风险 | 第11-16页 |
| 第三章 商业银行外汇风险管理的理论分析 | 第16-22页 |
| ·风险管理的含义与目标 | 第16页 |
| ·管理程序 | 第16-17页 |
| ·管理原则与战略 | 第17-19页 |
| ·风险监管理论 | 第19-22页 |
| 第四章 商业银行外汇风险计量 | 第22-42页 |
| ·计量市场风险的VaR方法 | 第22-30页 |
| ·商业银行外汇风险计量 | 第30-32页 |
| ·VaR方法的应用与实证分析 | 第32-42页 |
| 第五章 商业银行外汇风险管理方法研究 | 第42-53页 |
| ·管理风险敞口 | 第42-43页 |
| ·应对汇率波动 | 第43-53页 |
| 第六章 对我国商业银行外汇风险管理的建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |