| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 引言 | 第12-16页 |
| 一、股权分置制度风险问题的提出 | 第12-13页 |
| 二、研究思路及篇章结构 | 第13-14页 |
| 三、研究特色 | 第14-16页 |
| 1. 制度风险相关文献综述 | 第16-25页 |
| ·国外相关文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内相关文献综述 | 第17-22页 |
| ·制度风险文献综述 | 第17-18页 |
| ·股权结构文献综述 | 第18-20页 |
| ·股权分置文献综述 | 第20-22页 |
| ·文献综述的评价 | 第22-25页 |
| ·国内外股权结构研究文献的评价 | 第22-23页 |
| ·国内股权分置研究文献的评价 | 第23-25页 |
| 2. 股权分置制度风险形成机制理论分析 | 第25-39页 |
| ·公司治理与委托代理理论 | 第25-27页 |
| ·委托代理理论概述 | 第25-26页 |
| ·委托代理成本 | 第26-27页 |
| ·股权分置制度风险形成机制分析 | 第27-39页 |
| ·相关概念 | 第27-31页 |
| ·股权分置制度风险形成机制 | 第31-39页 |
| 3. 股权分置制度风险形成机制模型设计 | 第39-51页 |
| ·建模步骤与思路 | 第39-42页 |
| ·股权分置制度风险分离模型建模思路 | 第39-41页 |
| ·股权分置制度风险形成机制模型建模思路 | 第41-42页 |
| ·面板数据建模方法概述 | 第42-45页 |
| ·面板数据简述 | 第42-43页 |
| ·面板数据模型的估计 | 第43-44页 |
| ·面板数据模型的检验 | 第44-45页 |
| ·研究样本的选取 | 第45-47页 |
| ·确定样本时间阶段 | 第45-46页 |
| ·剔除不相关样本 | 第46-47页 |
| ·模型变量的选取 | 第47-51页 |
| ·股权分置制度风险分离模型变量选取 | 第47-49页 |
| ·股权分置制度风险形成机制模型变量选取 | 第49-51页 |
| 4. 沪市股权分置制度风险实证研究 | 第51-60页 |
| ·个股Β系数的估计 | 第51-52页 |
| ·β系数的基本估计方法 | 第51-52页 |
| ·收益率频率以及控制变量时间段的选择 | 第52页 |
| ·沪市股权分置制度风险数量研究 | 第52-57页 |
| ·股权分置制度风险分离模型 | 第53-55页 |
| ·股权分置制度风险分离模型的验证 | 第55-57页 |
| ·沪市股权分置制度风险形成机制数量研究 | 第57-60页 |
| ·股权分置制度风险的描述统计 | 第57-58页 |
| ·股权分置制度风险形成机制模型 | 第58-60页 |
| 5. 股权分置制度风险作用机制的经济学解释 | 第60-64页 |
| ·非流通股比例与股权分置制度风险三次函数关系的解释 | 第60-62页 |
| ·股权集中度与股权分置制度风险正相关关系的解释 | 第62-63页 |
| ·对后股权分置时代的启示 | 第63-64页 |
| 6. 结论与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-97页 |
| 后记 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第99页 |