多维MA(q)模型的估计与预测方法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·时间序列的发展背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文的主要结构和内容 | 第10-11页 |
| 第2章 多维时间序列的二阶矩的性质 | 第11-15页 |
| 第3章 多维平稳时间序列均值和协方差函数的估计 | 第15-31页 |
| ·μ的估计 | 第15-20页 |
| ·Γ(h)的估计 | 第20-31页 |
| 第4章 多维 ARMA过程和多维MA过程 | 第31-35页 |
| ·多维MA(q)的过程模型的引入 | 第31页 |
| ·ARMA过程的因果性和可逆性准则 | 第31-35页 |
| 第5章 二阶矩随机向量的最佳线性预测 | 第35-50页 |
| ·关于投影映射的一些结论 | 第35-36页 |
| ·最佳线性预测及其性质 | 第36-46页 |
| ·最佳线性预测 | 第36-40页 |
| ·最佳线性预测在内积定义下的性质 | 第40-46页 |
| ·最佳预测 | 第46-48页 |
| ·最佳预测和最佳线性预测相等的条件 | 第48-50页 |
| 第6章 时间序列的递归预测 | 第50-59页 |
| ·时间序列的递归预测 | 第50-52页 |
| ·正态时间序列的区间预测 | 第52页 |
| ·一维MA(q)过程的预测 | 第52-54页 |
| ·多维新息算法 | 第54-55页 |
| ·多维MA(q)过程的递归预测 | 第55-59页 |
| ·一步预测 | 第55-57页 |
| ·h步预测 | 第57-59页 |
| 第7章 多维MA(q)过程的估计 | 第59-70页 |
| ·一维MA(q)过程的参数估计 | 第61-66页 |
| ·一维MA(q)过程的矩估计及其计算 | 第62-63页 |
| ·一维MA(q)过程的新息估计法 | 第63-66页 |
| ·多维MA(q)过程的参数新息估计 | 第66-68页 |
| ·多维MA(q)过程的可辨识性 | 第68-70页 |
| 结束语 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第76页 |