| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·背景 | 第7页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第7-10页 |
| ·预备知识 | 第10-13页 |
| 第二章 双 Cox风险模型的讨论 | 第13-29页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·模型的建立 | 第13-15页 |
| ·破产概率的指数上界 | 第15-19页 |
| ·破产概率的非 Lundberg指数上界 | 第19-21页 |
| ·例 | 第21-24页 |
| ·无干扰且保单到达和理赔到达具有相同累计强度过程的研究 | 第24-29页 |
| 第三章 多险种 Cox风险模型的讨论 | 第29-51页 |
| ·引言 | 第29-30页 |
| ·模型的建立 | 第30-31页 |
| ·推广的Lundberg不等式 | 第31-34页 |
| ·调节系数 | 第34-40页 |
| ·特殊情况时Φ|-(u)的明确表达式 | 第40-43页 |
| ·精算量的特征 | 第43-51页 |
| 第四章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·本文总结 | 第51页 |
| ·后续工作 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和参加学术会议情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |