| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-12页 |
| ·利率期限结构表述 | 第12-13页 |
| ·研究方法与样本数据 | 第13-14页 |
| ·本文的工作与创新 | 第14-16页 |
| ·本文的逻辑思路与框架安排 | 第16-18页 |
| 第二章 利率期限结构静态拟合 | 第18-34页 |
| ·利率期限结构静态估计研究概述 | 第18-20页 |
| ·期限结构样条拟合模型介绍 | 第20-22页 |
| ·平滑样条拟合模型改进研究 | 第22-27页 |
| ·三次平滑样条改进模型实证研究 | 第27-34页 |
| 第三章 利率期限结构形成假设检验分析 | 第34-54页 |
| ·利率期限结构形成假设理论及相关实证研究简述 | 第34-37页 |
| ·利率期限结构预期假设检验模型研究 | 第37-43页 |
| ·利率期限结构预期假设理论实证研究 | 第43-54页 |
| 第四章 利率期限结构动态建模的研究与发展 | 第54-75页 |
| ·利率期限结构均衡模型 | 第54-65页 |
| ·利率期限结构无套利模型 | 第65-75页 |
| 第五章 仿射利率期限结构模型扩展研究 | 第75-98页 |
| ·仿射利率期限结构广义模型 | 第75-77页 |
| ·三因子仿射期限结构的四类模型 | 第77-80页 |
| ·三因子仿射利率期限结构模型扩展研究 | 第80-85页 |
| ·三因子仿射利率期限结构模型参数估计 | 第85-90页 |
| ·三因子仿射利率期限结构模型实证分析 | 第90-98页 |
| 第六章 仿射期限结构模型下利率衍生产品定价研究 | 第98-116页 |
| ·仿射期限结构模型下利率远期与利率期货定价研究 | 第98-103页 |
| ·仿射期限结构模型下利率期权类定价分析 | 第103-112页 |
| ·仿射期限结构模型下利率互换类价格研究 | 第112-116页 |
| 第七章 仿射期限结构模型下久期与凸度扩展研究 | 第116-140页 |
| ·三种常用久期与凸度介绍 | 第116-121页 |
| ·久期与凸度在利率风险管理中的应用简介 | 第121-123页 |
| ·仿射利率模型下随机久期与随机凸度扩展研究 | 第123-127页 |
| ·四个典型仿射利率模型下随机因子久期与凸度的解析式推导 | 第127-134页 |
| ·随机仿射利率模型下各种久期数值模拟比较研究 | 第134-140页 |
| 第八章 总结与展望 | 第140-143页 |
| ·论文研究内容总结 | 第140-141页 |
| ·进一步研究的问题 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-153页 |
| 附录 | 第153-165页 |
| 致谢 | 第165-166页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第166页 |