| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-11页 |
| 2 证券市场上高频数据的统计分析 | 第11-34页 |
| ·绪论 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·价格过程和收益过程 | 第11-12页 |
| ·风险与收益的测度 | 第12-14页 |
| ·中外证券指数的统计分析 | 第14-24页 |
| ·收益率的厚尾现象 | 第14-18页 |
| ·上证指数、深证成指与道琼斯工业平均指数收益率绝对值的比较 | 第18-20页 |
| ·道琼斯工业平均指数、恒生指数与上证指数、深证成指的相关性分析 | 第20-24页 |
| ·应用zipf图形对中国证券指数进行统计分析 | 第24-28页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·应用zipf图像对中国证券指数绝对收益序列的厚尾现象进行实证分析 | 第25-26页 |
| ·应用zipf 图像对证券指数收益序列的幂指数分布规律进行实证分析 | 第26-27页 |
| ·结论 | 第27-28页 |
| ·中外证券指数幂指数分布规则实证分析 | 第28-34页 |
| ·引论 | 第28-29页 |
| ·上指、深指及道指收益率立方幂函数分布的检验与比较 | 第29-30页 |
| ·上指、深指及道指交易量半立方幂函数分布的检验与比较. | 第30-31页 |
| ·结论 | 第31-34页 |
| 3 利用选举模型构造股票的收益过程 | 第34-43页 |
| ·绪论 | 第34-38页 |
| ·选题背景 | 第34页 |
| ·选举模型基本概念 | 第34-38页 |
| ·用选举模型拟合股票收益过程的厚尾现象 | 第38-43页 |
| ·模型构造 | 第38页 |
| ·主要模拟结果和分析 | 第38-40页 |
| ·幂指数规则的检验 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 作者简历 | 第45-47页 |
| 学位论文数据集 | 第47页 |
