| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| ·论文的背景及研究内容 | 第9-10页 |
| ·论文的组织结构 | 第10-11页 |
| 第二章 证券市场的复杂性及投资组合模型的发展 | 第11-24页 |
| ·证券市场的复杂性 | 第11-18页 |
| ·证券投资组合模型的发展历史及分析 | 第18-22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 第三章 基于投资心理建模的证券投资组合模型 | 第24-39页 |
| ·投资心理的研究 | 第24-30页 |
| ·非对称风险效用度量算法（ARUM） | 第30-35页 |
| ·基于ARUM 算法的证券投资组合模型 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 原型化系统的设计与实证研究 | 第39-59页 |
| ·基于Lindo api 编程的原型化系统设计 | 第39-44页 |
| ·实证样本的选择与分析 | 第44-48页 |
| ·实证结果比较 | 第48-51页 |
| ·对各参数的实证讨论及结果 | 第51-57页 |
| ·小结 | 第57-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·论文取得的成果及意义 | 第59-60页 |
| ·存在的不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 Portfolio 系统核心代码 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69页 |