| 第1章 绪论 | 第1-30页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究目的 | 第15-17页 |
| ·文献回顾 | 第17-26页 |
| ·基于期权理论的资本管理研究现状 | 第17-24页 |
| ·基于期权理论建设项目管理研究现状 | 第24-26页 |
| ·研究不足之处和本文所解决的主要问题 | 第26-28页 |
| ·本文的章节安排 | 第28-30页 |
| 第2章 股权融资的认沽权方案(Ⅰ)模型分析 | 第30-56页 |
| ·建设项目传统融资方式 | 第30-32页 |
| ·含认沽权的股权回购方式应用背景及作用分析 | 第32-33页 |
| ·固定回购收益率回购方式的计算模型 | 第33-52页 |
| ·认沽权标的资产的转换 | 第33-34页 |
| ·由Brown运动W_t和随机过程X_t构造新的Brown运动(?)_t | 第34-36页 |
| ·标的资产S_t的随机源W_t的积分 | 第36-39页 |
| ·均值不为零的随机变量和随机过程的均值平移转换 | 第39-44页 |
| ·认沽权方案价值微分方程的导出 | 第44-51页 |
| ·求解 | 第51-52页 |
| ·固定回购收益率回购方式的算例分析 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第3章 股权融资的认沽权方案(Ⅱ)——考虑利率风险后的模型分析 | 第56-78页 |
| ·认沽权回购方式的利率风险 | 第56-57页 |
| ·固定超额收益率回购方式中期权的主要参数 | 第57-58页 |
| ·固定超额收益率回购方式中期权的计算模型 | 第58-63页 |
| ·固定超额收益率回购期权的执行域、持有域和变分形式 | 第63-65页 |
| ·固定超额收益率回购期权的转化和定性讨论 | 第65-70页 |
| ·固定超额收益率回购期权的数值计算模型 | 第70-75页 |
| ·小结 | 第75-78页 |
| 第4章 股权融资的认沽权方案(Ⅲ)——考虑执行风险后的模型分析 | 第78-87页 |
| ·引言 | 第78-79页 |
| ·股权融资的认沽权方案执行风险分析 | 第79-82页 |
| ·转化后的模型 | 第82-85页 |
| ·小结 | 第85-87页 |
| 第5章 股权激励的认购权方案模型分析 | 第87-95页 |
| ·引言—阶段性的合作和合作中的消极怠工问题 | 第87页 |
| ·解决问题的机制—双方持股加含认购权的股权回购条款 | 第87-88页 |
| ·固定回购收益率回购方式的计算模型 | 第88-91页 |
| ·求解 | 第91-92页 |
| ·固定回购收益率回购方式的算例分析 | 第92-94页 |
| ·小结 | 第94-95页 |
| 第6章 债权管理的期权模型与分析 | 第95-115页 |
| ·债权融资的认购权方案——可转债 | 第95-101页 |
| ·可转债定价理论 | 第96-97页 |
| ·可转债的违约风险及其简化定价方法 | 第97-101页 |
| ·债权转让的认沽权模型——三角债 | 第101-115页 |
| ·三角债占银行不良贷款的比例 | 第103-104页 |
| ·我国三角不良债权的特殊性、分类和风险 | 第104-105页 |
| ·三角不良债权违约特性和基于此违约特性的期权定价模型 | 第105-106页 |
| ·我国三角不良债权的变异认沽权定价模型的建立 | 第106-109页 |
| ·求解 | 第109-110页 |
| ·算例 | 第110-115页 |
| 附录1 数值计算程序 | 第115-124页 |
| 程序1 股权融资认沽权方案计算程序 | 第116-119页 |
| 程序2 股权激励认购权方案价值计算程序 | 第119-121页 |
| 程序3 三角不良贷款中蕴含期权的价值计算程序 | 第121-124页 |
| 附录2 混合股权回购模式及含期货协议的股权回购模式简述 | 第124-125页 |
| 结论 | 第125-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-137页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第137页 |
| 简况 | 第137页 |
| 第一作者发表的论文 | 第137页 |
| 第二作者发表的论文 | 第137页 |
| 审稿中的论文 | 第137页 |
