| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一部分 总论 | 第12-24页 |
| ·选题的背景 | 第12-16页 |
| ·文献综述——股票定价理论的发展 | 第16-22页 |
| ·本文的研究对象、范围、方法 | 第22页 |
| ·本文的研究框架、研究难点与意义 | 第22-24页 |
| 第二部分 对CAPM 模型简单说明和质疑 | 第24-38页 |
| ·投资组合理论和CAPM 模型的简单说明 | 第24-27页 |
| ·对CAPM 模型一些基本概念的质疑 | 第27-38页 |
| 第三部分 对非系统性风险应被定价的一个理论说明 | 第38-46页 |
| ·理论模型的改进：投资者受到限制的非竞争均衡定价 | 第38-41页 |
| ·模型的数学解释：部分非系统性风险应被定价的数学解释.. | 第41-46页 |
| 第四部分 实证分析——包含非系统性风险因子的定价模型检验.. | 第46-57页 |
| ·实证中一些基本概念及其表示方法 | 第46-49页 |
| ·数据和模型 | 第49-52页 |
| ·实证分析结果 | 第52-56页 |
| ·实证结果简要归纳 | 第56-57页 |
| 第五部分 结语 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |