| 引言 | 第1-5页 |
| 第一章 我国商业银行面临的利率风险 | 第5-10页 |
| 第一节 巴塞尔委员会对银行利率风险的划分 | 第5-7页 |
| 一、 重新定价风险 | 第5页 |
| 二、 收益曲线风险 | 第5-7页 |
| 三、 基本点风险 | 第7页 |
| 四、 内含选择权风险 | 第7页 |
| 第二节 我国商业银行面临的利率风险 | 第7-10页 |
| 一、 重新定价风险 | 第7-8页 |
| 二、 收益曲线风险 | 第8页 |
| 三、 基本点风险 | 第8-9页 |
| 四、 内含选择权风险 | 第9-10页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理的表内技术 | 第10-16页 |
| 第一节 利率敏感性缺口管理 | 第10-11页 |
| 第二节 久期管理 | 第11-16页 |
| 一、 久期的两种基本的解释 | 第11-12页 |
| 二、 久期概念应用于银行的利率风险管理 | 第12-16页 |
| 第三章 商业银行利率风险管理的表外技术 | 第16-41页 |
| 第一节 使用远期利率协议规避利率风险 | 第17-21页 |
| 一、 远期利率协议的特点以及交易过程 | 第17页 |
| 二、 远期利率协议的定价 | 第17-18页 |
| 三、 用远期利率协议(FRA)规避利率风险的策略示例 | 第18-21页 |
| 第二节 使用短期利率期货合约管理利率风险 | 第21-30页 |
| 一、 短期利率期货的特点与交易过程 | 第21-22页 |
| 二、 短期利率期货的定价以及价格变动规律 | 第22-23页 |
| 三、 短期利率期货套期保值基本原理 | 第23-24页 |
| 四、 基本套保策略示例 | 第24-26页 |
| 五、 期限不匹配时的风险及对策 | 第26-29页 |
| 六、 其它复杂情况下对套期保值比率的调整 | 第29-30页 |
| 第三节 利用利率互换管理利率风险 | 第30-36页 |
| 一、 利率互换的定义 | 第31页 |
| 二、 利率互换的定价 | 第31-33页 |
| 三、 利率互换套期保值原理 | 第33-36页 |
| 第四节 管理长期即期利率的风险 | 第36页 |
| 第五节 用期权类金融工具管理利率风险 | 第36-41页 |
| 一、 利率期权的含义和种类 | 第37页 |
| 二、 一般利率期权的价格决定因素以及特点 | 第37-38页 |
| 三、 利用利率期权管理单个的远期利率风险示例 | 第38-39页 |
| 四、 利用上下限期权及领形组合的特点 | 第39页 |
| 五、 利用上下限期权管理多期的远期利率风险示例 | 第39-41页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理的现状和前景 | 第41-52页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险表内管理技术的现状及方向 | 第41-42页 |
| 一、 我国商业银行使用表内管理技术的现状 | 第41页 |
| 二、 我国商业银行使用表内管理技术管理利率风险的方向 | 第41-42页 |
| 第二节 国际利率衍生产品市场发展的现状以及我国发展利率类衍生市场的条件和对策 | 第42-52页 |
| 一、 国际衍生市场发展的起因和现状 | 第42-43页 |
| 二、 发展利率衍生市场必需的条件 | 第43-45页 |
| 三、 我国发展衍生市场的实践 | 第45-48页 |
| 四、 我国继续发展衍生市场的对策建议 | 第48-52页 |
| 结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53页 |
