开放式基金投资组合理论及策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与动机 | 第8-9页 |
| ·国内外形研究状况与评述 | 第9-11页 |
| ·本课题研究的目标、内容与方法 | 第11-13页 |
| 第2章 证券投资基金及其开放式基金的基本理论 | 第13-20页 |
| ·证券投资基金 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的概念 | 第13页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第14-16页 |
| ·按基金组织形态分类 | 第14-15页 |
| ·按份额总数是否变动分类 | 第15页 |
| ·按投资收益目标分类 | 第15-16页 |
| ·开放式基金和封闭式基金的比较 | 第16-20页 |
| ·二者的主要区别 | 第16-18页 |
| ·开放式基金相对于封闭式基金的优势 | 第18-20页 |
| 第3章 证券投资风险的衡量 | 第20-25页 |
| ·证券投资风险的含义及类别 | 第20-22页 |
| ·证券投资风险的含义 | 第20页 |
| ·证券投资风险的种类 | 第20-22页 |
| ·证券投资风险的统计测定 | 第22-25页 |
| ·反映股票价格的变动特征的基本统计量 | 第22-23页 |
| ·投资风险的测度 | 第23-25页 |
| 第4章 开放式基金的投资组合理论 | 第25-39页 |
| ·证券投资组合的风险分散性 | 第25-29页 |
| ·两种证券的投资组合的风险分散性 | 第25-29页 |
| ·两种以上股票组合的证券投资风险分散性 | 第29页 |
| ·投资组合分散风险的效力 | 第29-32页 |
| ·证券投资的优化组合 | 第32-34页 |
| ·资产定价模型 | 第34-39页 |
| ·资产定价模型的形成背景 | 第34页 |
| ·资产定价模型的含义 | 第34-38页 |
| ·β值的估计 | 第38-39页 |
| 第5章 开放式基金的投资计划 | 第39-43页 |
| ·开放式基金的投资目标 | 第39-40页 |
| ·开放式基金的管理原则 | 第40-42页 |
| ·安全性是开放式基金长期运作的基础 | 第41页 |
| ·收益性是开放式基金规模扩张的前提 | 第41页 |
| ·流动性是开放式基金稳定发展的保障 | 第41-42页 |
| ·开放式基金的投资限制 | 第42-43页 |
| 第6章 开放式基金的投资策略与投资组合 | 第43-50页 |
| ·开放式基金的投资策略 | 第43-44页 |
| ·基金资产组合的类型 | 第43页 |
| ·基金资产的分散程度 | 第43页 |
| ·基金资产组合质量的高低 | 第43-44页 |
| ·基金充分投资的程度 | 第44页 |
| ·着重于经常收入的稳定，还是着重于买卖差价收入 | 第44页 |
| ·开放式基金的投资组合 | 第44-47页 |
| ·开放式基金组合管理目标 | 第44-46页 |
| ·开放式基金的投资组合管理策略 | 第46-47页 |
| ·开放式基金的选股策略 | 第47-50页 |
| ·开放式基金的选股原则 | 第47-49页 |
| ·开放式基金可能介入重点:大盘蓝筹股 | 第49-50页 |
| 第7章 实证分析 | 第50-56页 |
| ·从华安创新看基金投资理念的改变 | 第51-52页 |
| ·小市值股与开放式基金的关系 | 第51页 |
| ·我国目前大市值股对基金净值稳定性构成一定的影响 | 第51-52页 |
| ·对指数和现金的掌握更加重要 | 第52页 |
| ·华安创新证券投资基金操盘理念不同于传统投资基金 | 第52-53页 |
| ·由集中投资向组合投资转移 | 第52-53页 |
| ·由个股挖掘的操作策略向行业挖掘转移 | 第53页 |
| ·由重题材的投机炒作向价值发现的理性投资转移 | 第53页 |
| ·华安创新投资组合评析 | 第53-56页 |
| 第8章 总结与研究展望 | 第56-58页 |
| ·总结 | 第56页 |
| ·证券投资风险的统计测定 | 第56页 |
| ·基于开放式基金投资目标的投资组合 | 第56页 |
| ·研究展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
