两类过程驱动下的时滞期权定价模型

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
第1章 前言	第11-19页
·定价理论的发展	第11-13页
·随机分析的应用	第13-18页
·本文的目的与结构	第18-19页
第2章 预备知识	第19-30页
·期权定价理论简介	第19-23页
·期权简介	第19-21页
·鞅方法定价	第21-23页
·分数布朗运动的定义及性质	第23-26页
·L(?)vy过程的定义及性质	第26-30页
第3章 分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型	第30-48页
·一些必要的准备	第30-37页
·分数阶微积分	第30-31页
·分数Girsanov定理	第31-33页
·一个It(?)公式	第33-36页
·拟条件期望	第36-37页
·分数时滞股价模型	第37-40页
·分数时滞市场	第40-44页
·分数时滞期权定价公式	第44-48页
第4章 L(?)vy过程驱动下的时滞市场模型	第48-58页
·一些必要的准备	第48-51页
·L(?)vy时滞股价模型	第51-53页
·L(?)vy时滞市场和最小等价鞅测度	第53-58页
第5章 结论与研究展望	第58-60页
·本文结论	第58页
·研究展望	第58-60页
参考文献	第60-67页
攻读硕士期间发表的论文	第67-68页
致谢	第68页