基于分数布朗运动的外汇期权定价模型及实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1 绪论	第8-11页
·论文的研究背景及意义	第8-9页
·研究思路	第9页
·文章结构安排	第9-10页
·主要创新点	第10-11页
2 外汇期权定价研究综述	第11-14页
·国外期权定价研究发展及外汇期权定价理论综述	第11-12页
·国内外汇期权定价研究理论综述	第12-14页
3 分数布朗运动及相关数学知识	第14-24页
·分数布朗运动简介	第14-15页
·分数布朗运动的随机积分	第15-20页
·拟条件期望及拟鞅	第20-22页
·Hurst 指数简介与R/S 方法	第22-23页
·R/S 分析方法原理	第22-23页
·Hurst 指数的估计	第23页
·本章小结	第23-24页
4 基于分数布朗运动的欧式外汇期权的定价模型	第24-33页
·分数布朗运动下的外汇期权定价	第24-29页
·Hurst 指数对模型的影响	第29-31页
·敏感性参数的变化	第31-32页
·本章小结	第32-33页
5 实证分析	第33-42页
·招行个外汇期权介绍	第33-34页
·实证研究对象与实证思路	第34-36页
·实证结果与分析	第36-41页
·本章小结	第41-42页
6 结论与建议	第42-44页
·结论	第42页
·建议	第42-44页
致谢	第44-45页
参考文献	第45-47页
附录	第47-49页