外汇市场冲销干预有效性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-16页 |
| ·全球外汇市场对干预态度的变化 | 第14-15页 |
| ·外汇干预合理性的理论支持 | 第15-16页 |
| ·课题来源 | 第16页 |
| ·相关文献综述 | 第16-22页 |
| ·外汇冲销干预资产组合平衡渠道研究 | 第16-19页 |
| ·外汇冲销干预信号预期渠道研究 | 第19-22页 |
| ·研究路线和研究内容 | 第22-25页 |
| ·研究路线 | 第22-23页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| 第2章 外汇市场干预的研究基础与理论分析 | 第25-39页 |
| ·外汇市场干预 | 第25-27页 |
| ·外汇市场干预的含义 | 第25页 |
| ·外汇市场干预的方法 | 第25-26页 |
| ·外汇市场干预的目的 | 第26-27页 |
| ·外汇市场冲销干预和非冲销干预 | 第27-30页 |
| ·冲销干预和非冲销干预的含义 | 第27-28页 |
| ·外汇市场冲销干预的理论基础 | 第28-30页 |
| ·外汇市场干预的有效性 | 第30-39页 |
| ·衡量外汇市场干预有效性标准 | 第30-32页 |
| ·汇率决定理论模型解释冲销干预有效性 | 第32-35页 |
| ·外汇市场冲销干预的渠道 | 第35-39页 |
| 第3章 冲销干预资产组合渠道的有效性分析 | 第39-48页 |
| ·冲销干预资产组合渠道有效性模型 | 第39-41页 |
| ·冲销干预资产组合平衡模型 | 第39-40页 |
| ·冲销干预的抵消效应模型 | 第40-41页 |
| ·中国冲销干预有效性的实证研究 | 第41-46页 |
| ·冲销干预有效性资产组合模型实证 | 第41-43页 |
| ·冲销干预的抵消效应检验 | 第43-46页 |
| ·资产组合渠道的实证结论 | 第46-48页 |
| 第4章 冲销干预的信号预期渠道的有效性分析 | 第48-67页 |
| ·数据样本选取和处理 | 第48-52页 |
| ·外汇期货市场投机净头寸 | 第48-50页 |
| ·干预数据和汇率数据 | 第50-52页 |
| ·研究方案设计 | 第52-57页 |
| ·干预反应函数 | 第52-54页 |
| ·研究假说 | 第54-56页 |
| ·稳健性检验 | 第56页 |
| ·Granger因果检验 | 第56-57页 |
| ·冲销干预预期渠道实证研究结果 | 第57-66页 |
| ·干预反应函数分解干预数据 | 第58-61页 |
| ·假设检验1 | 第61-63页 |
| ·假设检验2 | 第63-65页 |
| ·稳健性和因果检验 | 第65-66页 |
| ·信号预期渠道的实证结论 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录 A (攻读硕士学位期间发表的学术论文目录) | 第76-77页 |
| 附录 B (应用研究的样本数据) | 第77-88页 |
