我国住房反向抵押贷款定价模型的数理研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·现实意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的內容结构及研究手段 | 第13-14页 |
| 第二章 住房反向抵押贷款的理论基础 | 第14-20页 |
| ·住房反向抵押贷款的界定 | 第14-15页 |
| ·住房反向抵押贷款的构成要素 | 第15-16页 |
| ·借款人 | 第15页 |
| ·贷款人 | 第15-16页 |
| ·贷款支付方式 | 第16页 |
| ·住房反向抵押贷款的相关理论 | 第16-20页 |
| ·生命周期理论 | 第16-18页 |
| ·期权理论 | 第18页 |
| ·保险精算原理 | 第18-20页 |
| 第三章 住房反向抵押贷款期权定价模型 | 第20-29页 |
| ·可赎回的住房反向抵押贷款期权费 | 第20-21页 |
| ·期权执行价格和到期时刻 | 第21-22页 |
| ·期权执行价格 | 第21-22页 |
| ·期权执行时刻 | 第22页 |
| ·住房反向抵押贷款期权定价模型 | 第22-25页 |
| ·基本假设 | 第22-23页 |
| ·相关定理 | 第23-24页 |
| ·建立模型 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-28页 |
| ·套期保值 | 第28-29页 |
| 第四章 基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型 | 第29-37页 |
| ·基本假设及相关知识 | 第29-30页 |
| ·建立模型 | 第30-32页 |
| ·实证分析 | 第32-35页 |
| ·参数、状态空间及一步转移概率估计 | 第32-33页 |
| ·计算结果及分析 | 第33-35页 |
| ·附录 | 第35-37页 |
| 总结及下一步的工作 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录 A（攻读学位期间发表论文目录） | 第41页 |
