基于ARIMA模型的石油价格短期分析预测
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文的研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究的思路和内容 | 第11-12页 |
| 2 时间序列的理论模型与方法概述 | 第12-27页 |
| ·时间序列模型的含义 | 第12页 |
| ·随机时间序列模型 | 第12页 |
| ·平稳时间序列 | 第12-16页 |
| ·时间序列模型的建模步骤 | 第16-25页 |
| ·预测评价中的其他指标 | 第25-27页 |
| 3 石油价格形成及影响因素分析 | 第27-32页 |
| ·石油价格构成因素 | 第27-28页 |
| ·石油价格短期影响因素分析 | 第28-32页 |
| 4 ARIMA模型在石油价格中的定量分析 | 第32-45页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第32-34页 |
| ·检查二阶差分的平稳性 | 第34-37页 |
| ·模型的识别与定阶 | 第37-42页 |
| ·模型的检验 | 第42-43页 |
| ·模型的预测 | 第43-45页 |
| 5 石油价格短期走势的定性分析 | 第45-51页 |
| ·世界经济表现 | 第45页 |
| ·供需形势变化 | 第45-47页 |
| ·欧佩克减产政策 | 第47-48页 |
| ·美元走势分析 | 第48-49页 |
| ·地缘政治局势 | 第49页 |
| ·市场投机炒作 | 第49页 |
| ·小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
