高频数据交易策略与波动性分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-33页 |
| 第一节 交易策略的兴盛 | 第13-15页 |
| 第二节 现代金融理论的挑战 | 第15-19页 |
| 第三节 技术分析的演进 | 第19-23页 |
| 第四节 高频数据研究回顾 | 第23-27页 |
| 第五节 存在的问题 | 第27-30页 |
| 第六节 研究思路和创新 | 第30-33页 |
| 第二章 微观交易策略的影响因素 | 第33-43页 |
| 第一节 宏观经济因素 | 第33-34页 |
| 第二节 基本面因素 | 第34-35页 |
| 第三节 市场制度因素 | 第35-40页 |
| 第四节 市场因素 | 第40-43页 |
| 第三章 金融高频数据的统计特征 | 第43-59页 |
| 第一节 收益率描述分析 | 第45-50页 |
| 第二节 正态性检验 | 第50-51页 |
| 第三节 平稳性检验 | 第51-55页 |
| 第四节 序列相关检验 | 第55-57页 |
| 第五节 ARCH效应检验 | 第57页 |
| 第六节 本章小结 | 第57-59页 |
| 第四章 基于遗传算法的微观交易策略 | 第59-83页 |
| 第一节 引言 | 第59-60页 |
| 第二节 遗传算法 | 第60-66页 |
| 第三节 技术指标与交易信号 | 第66-71页 |
| 第四节 实证分析 | 第71-81页 |
| 第五节 本章小结 | 第81-83页 |
| 第五章 经典的微观交易策略 | 第83-95页 |
| 第一节 配对交易起源 | 第83-84页 |
| 第二节 配对资产选择 | 第84-85页 |
| 第三节 收益率计算 | 第85-86页 |
| 第四节 实证分析 | 第86-93页 |
| 第五节 本章小结 | 第93-95页 |
| 第六章 基于协整关系的微观交易策略 | 第95-107页 |
| 第一节 相对定价 | 第95-96页 |
| 第二节 数据选择 | 第96-97页 |
| 第三节 协整检验 | 第97-98页 |
| 第四节 实证分析 | 第98-106页 |
| 第五节 本章小结 | 第106-107页 |
| 第七章 基于滤波方法的微观交易策略 | 第107-121页 |
| 第一节 套利定价与相对风险 | 第107-110页 |
| 第二节 随机收益率差模型 | 第110页 |
| 第三节 卡尔曼滤波 | 第110-116页 |
| 第四节 实证分析 | 第116-120页 |
| 第五节 本章小结 | 第120-121页 |
| 第八章 市场中性和市场波动性 | 第121-137页 |
| 第一节 引言 | 第121-122页 |
| 第二节 市场中性与超额收益 | 第122-124页 |
| 第三节 市场中性与微观交易策略 | 第124-126页 |
| 第四节 市场真实波动性模型 | 第126-131页 |
| 第五节 实证分析 | 第131-136页 |
| 第六节 本章小结 | 第136-137页 |
| 第九章 总结 | 第137-139页 |
| 附录A 最优卡尔曼增益阵的推导 | 第139-141页 |
| 附录B 部分SAS程序代码 | 第141-153页 |
| 参考文献 | 第153-159页 |
| 致谢 | 第159-160页 |
