| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·保险的介绍 | 第9-12页 |
| ·破产理论概述 | 第12-13页 |
| ·风险模型的介绍 | 第13-14页 |
| ·研究背景和方法 | 第14-17页 |
| ·研究动机和目的 | 第17-19页 |
| 2 预备知识 | 第19-22页 |
| ·LUNDBERG-CRAMER 经典风险模型及相关结论 | 第19-21页 |
| ·罚金折现期望函数 | 第21-22页 |
| 3 带利率的风险模型的研究 | 第22-39页 |
| ·模型引入 | 第22页 |
| ·带利率的风险模型研究现状 | 第22页 |
| ·本章的工作和研究意义 | 第22-24页 |
| ·本章的工作 | 第22-23页 |
| ·本章的研究意义 | 第23-24页 |
| ·介绍 | 第24-25页 |
| ·积分微分方程 | 第25-27页 |
| ·关于重尾分布的渐进表达式 | 第27-31页 |
| ·关于指数分布的确切解 | 第31-37页 |
| ·恢复概率 | 第37-38页 |
| ·本章总结 | 第38-39页 |
| 4 带干扰的双险种模型的研究 | 第39-54页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·模型引入 | 第40页 |
| ·本章的工作和研究意义 | 第40-41页 |
| ·本章的工作 | 第40-41页 |
| ·研究的意义 | 第41页 |
| ·介绍 | 第41-43页 |
| ·积分微分方程 | 第43-44页 |
| ·推广的LUNDBERG 方程 | 第44-47页 |
| ·LAPLACE 变化 | 第47-50页 |
| ·关于生存概率φ(u ) 的确切解 | 第50-53页 |
| ·本章总结 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61页 |