| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 金融市场与金融物理学 | 第12-18页 |
| ·金融市场简介 | 第12-13页 |
| ·金融物理学简介 | 第13-15页 |
| ·本文研究内容 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-18页 |
| 2 金融物理学的唯象分析与多体模型 | 第18-40页 |
| ·金融物理学的唯象分析 | 第18-29页 |
| ·价格波动的概率分布 | 第18-22页 |
| ·价格波动的时间关联 | 第22-26页 |
| ·价格波动的保持概率 | 第26-29页 |
| ·金融物理学的微观多体模型 | 第29-39页 |
| ·羊群模型及其衍生模型 | 第30-34页 |
| ·少数者博弈模型及其衍生模型 | 第34-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 3 个体股票价格收益率的交叉关联研究 | 第40-66页 |
| ·"随机矩阵理论"简介 | 第40-41页 |
| ·金融市场交叉关联的唯象分析 | 第41页 |
| ·中国金融市场交叉关联的唯象分析 | 第41-59页 |
| ·价格收益率交叉关联矩阵的构建 | 第48-50页 |
| ·收益率交叉关联矩阵特征值谱分析 | 第50-52页 |
| ·大特征值及其特征向量分析 | 第52-58页 |
| ·价格收益率交叉关联矩阵的奇异值分解 | 第58-59页 |
| ·中国金融市场交叉关联的模型研究 | 第59-63页 |
| ·本章小结 | 第63-66页 |
| 4 "收益率—波动率"时间关联的唯象分析与模型研究 | 第66-84页 |
| ·背景与目的 | 第66-68页 |
| ·中国与德国股票市场的"收益率-波动率"时间关联 | 第68-71页 |
| ·延迟波动率模型简介 | 第71-72页 |
| ·"收益率-波动率"时间关联的起源 | 第72-79页 |
| ·价格大波动与"收益率-波动率"时间关联 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 5 价格大波动的动力学驰豫研究 | 第84-96页 |
| ·背景与目的 | 第84-85页 |
| ·动力学驰豫行为 | 第85-86页 |
| ·动力学驰豫行为的唯象分析 | 第86-91页 |
| ·动力学驰豫行为的模型研究 | 第91-93页 |
| ·本章小结 | 第93-96页 |
| 6 结论 | 第96-100页 |
| 参考文献 | 第100-114页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第114页 |