| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 图清单 | 第16-17页 |
| 表清单 | 第17-18页 |
| 变量注释表 | 第18-19页 |
| 1 绪论 | 第19-28页 |
| ·研究背景 | 第19-20页 |
| ·研究现状 | 第20-25页 |
| ·论文的主要工作 | 第25-28页 |
| 2 均值—方差投资组合选择模型有效前沿的漂移分析 | 第28-49页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·均值—方差投资组合选择模型 | 第28-30页 |
| ·资产筛选 | 第30-32页 |
| ·加入k种有效证券后的有效前沿漂移分析 | 第32-40页 |
| ·剔除k种无效证券后的有效前沿漂移分析 | 第40-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 3 极大极小投资组合选择模型和均衡价格系统 | 第49-68页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·模型假设 | 第50-52页 |
| ·允许卖空的极大极小投资组合选择模型 | 第52-55页 |
| ·限制卖空的极大极小投资组合选择模型 | 第55-58页 |
| ·均衡价格系统 | 第58-60页 |
| ·数值算例 | 第60-63页 |
| ·定理证明 | 第63-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 4 摩擦市场下的极大极小投资组合选择模型 | 第68-76页 |
| ·引言 | 第68页 |
| ·模型假设 | 第68-70页 |
| ·模型求解 | 第70-73页 |
| ·数值算例 | 第73-75页 |
| ·小结 | 第75-76页 |
| 5 随机市场下的多期均值—方差投资组合选择模型 | 第76-91页 |
| ·引言 | 第76页 |
| ·模型假设 | 第76-78页 |
| ·投资组合选择模型 | 第78-80页 |
| ·辅助问题求解 | 第80-86页 |
| ·模型P(λ,ω)的解 | 第86-87页 |
| ·数值算例 | 第87-90页 |
| ·小结 | 第90-91页 |
| 6 摩擦市场下的连续时间均值—方差投资组合选择模型 | 第91-104页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·模型假设 | 第92-95页 |
| ·一般随机LQ控制问题 | 第95-96页 |
| ·辅助问题求解 | 第96-99页 |
| ·有效前沿 | 第99-101页 |
| ·数值算例 | 第101-103页 |
| ·小结 | 第103-104页 |
| 7 总结与展望 | 第104-108页 |
| ·研究结论 | 第104-105页 |
| ·主要创新点 | 第105-106页 |
| ·研究展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-114页 |
| 作者简历 | 第114-117页 |
| 学位论文数据集 | 第117页 |