| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文研究内容 | 第14-15页 |
| 2 基础理论 | 第15-32页 |
| ·Copula理论 | 第15-22页 |
| ·EGARCH模型介绍 | 第22-23页 |
| ·VaR与CVaR方法 | 第23-32页 |
| 3 条件相关性测度和Copula函数的选择 | 第32-43页 |
| ·相关性测度 | 第32-35页 |
| ·条件相关性测度 | 第35-39页 |
| ·Copula函数的选择 | 第39-43页 |
| 4 基于Copula-EGARCH模型的条件相关性分析 | 第43-53页 |
| ·Copula-EGARCH-GED模型的建立 | 第43-44页 |
| ·基于Copula-EGARCH-GED模型的条件相关性分析 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-52页 |
| ·结论及分析 | 第52-53页 |
| 5 基于Copula-EGARCH模型的时变风险研究 | 第53-60页 |
| ·Copula-EGARCH-GED模型对VaR及CVaR的计算 | 第53-54页 |
| ·实证分析 | 第54-58页 |
| ·结论及分析 | 第58-60页 |
| 6 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士阶段所发表的论文 | 第67页 |