| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·VaR方法简介 | 第12-14页 |
| ·研究现状 | 第14-16页 |
| ·论文的内容及结构安排 | 第16-18页 |
| 2 基于APGARCH-EVT方法的时变VaR研究 | 第18-30页 |
| ·极值理论 | 第18-21页 |
| ·条件异方差模型 | 第21-23页 |
| ·基于APGARCH-EVT模型的时变风险分析 | 第23-24页 |
| ·实证分析 | 第24-30页 |
| 3 基于APGARCH-Copula-EVT模型的投资组合时变VaR分析 | 第30-44页 |
| ·Copula理论 | 第30-37页 |
| ·基于APGARCH-Copula-EVT模型的投资组合时变VaR分析 | 第37-39页 |
| ·实证分析 | 第39-44页 |
| 4 研究展望 | 第44-45页 |
| 主要参考文献 | 第45-50页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |