| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·期权定价问题的发展 | 第8-9页 |
| ·模型分析法 | 第8-9页 |
| ·数值计算法 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 第2章 预备知识 | 第11-14页 |
| 第3章 支付红利的交换期权定价 | 第14-29页 |
| ·无红利支付的交换期权定价 | 第14-16页 |
| ·支付连续红利的交换期权定价 | 第16-18页 |
| ·支付离散红利的交换期权定价 | 第18-29页 |
| ·模型假设 | 第18-19页 |
| ·到期日内支付一次红利的交换期权定价 | 第19-22页 |
| ·到期日内支付n 次红利的交换期权定价 | 第22-29页 |
| 第4章 支付红利的利差、择好期权定价 | 第29-37页 |
| ·支付红利的利差期权定价 | 第29-32页 |
| ·支付连续红利的利差期权定价 | 第29-31页 |
| ·支付离散红利的利差期权定价 | 第31-32页 |
| ·支付红利的择好期权定价 | 第32-37页 |
| ·支付连续红利的择好期权定价 | 第32-34页 |
| ·支付离散红利的择好期权定价 | 第34-37页 |
| 结论 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |