通货膨胀预期对我国股票市场股票收益率影响的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究方法与主要创新点 | 第15-16页 |
| ·研究内容与文章结构 | 第16-17页 |
| 第2章 通胀预期对股票收益率影响的理论基础 | 第17-29页 |
| ·通货膨胀预期的一般概念 | 第17-23页 |
| ·预期理论的基本概念和假设条件 | 第17-18页 |
| ·通货膨胀预期的理论界定和争议 | 第18-20页 |
| ·通胀预期的形成机制 | 第20-21页 |
| ·影响通胀预期的因素 | 第21-22页 |
| ·通胀预期与实际通货膨胀率的关系 | 第22-23页 |
| ·通胀预期对股票收益率影响的理论依据 | 第23-27页 |
| ·股票价格决定模型和费雪假说 | 第23-25页 |
| ·Fama 的“代理效应”假说 | 第25-27页 |
| ·通胀预期对股票收益率影响的传导机制 | 第27-29页 |
| ·政策环境对股市的影响机制 | 第27-28页 |
| ·实体经济变化对股市的影响机制 | 第28页 |
| ·投资者预期对股市的影响机制 | 第28-29页 |
| 第3章 通胀预期对股票收益率影响的实证研究 | 第29-43页 |
| ·样本和数据的选取 | 第29-34页 |
| ·公众通货膨胀预期的测度 | 第29-31页 |
| ·其他经济变量数据 | 第31-33页 |
| ·数据的单位根检验 | 第33-34页 |
| ·费雪效应的实证检验 | 第34-37页 |
| ·代理效应的实证检验 | 第37-38页 |
| ·通胀预期对股票收益率影响的深入分析 | 第38-42页 |
| ·Granger 因果检验 | 第38-39页 |
| ·基于VEC 的脉冲响应分析 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第4章 利用通胀预期干预股市的对策建议 | 第43-49页 |
| ·完善央行通胀预期数据信息系统 | 第43-45页 |
| ·完善央行通胀预期基础信息系统 | 第43-44页 |
| ·科学管理公众对通货膨胀的预期 | 第44-45页 |
| ·防止高通货膨胀预期压力 | 第45-46页 |
| ·利用通胀预期完善货币政策干预体系 | 第46-47页 |
| ·利用通胀预期发展股市的对策 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
