基金管理者买卖行为的有效性分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·立题动机和意义 | 第12-14页 |
| ·研究内容及研究框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·研究对象的界定 | 第16-19页 |
| ·证券投资基金绩效 | 第16-17页 |
| ·基金绩效评价 | 第17-18页 |
| ·基金特征 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第19-37页 |
| ·相关理论综述 | 第19-22页 |
| ·证券投资组合理论与基金绩效 | 第19-20页 |
| ·有效市场理论与基金绩效 | 第20-21页 |
| ·行为金融理论与基金经理投资行为 | 第21-22页 |
| ·委托代理理论与基金经理投资行为 | 第22页 |
| ·国外基金绩效评价模型及相关文献综述 | 第22-30页 |
| ·纯收益法 | 第23-24页 |
| ·单因素模型 | 第24-26页 |
| ·多因素模型 | 第26-27页 |
| ·基金经理人的择时与选股能力评价模型 | 第27-29页 |
| ·基于特征的绩效分解研究 | 第29-30页 |
| ·国内学者的研究 | 第30-32页 |
| ·国内外研究评述及本文采用的研究方法 | 第32-37页 |
| ·收益缺口的测度 | 第34-37页 |
| 第3章 收益缺口特征分析 | 第37-49页 |
| ·样本及其基本统计特征 | 第37-40页 |
| ·研究样本 | 第37-39页 |
| ·样本基本统计特性 | 第39-40页 |
| ·收益缺口的特征分析 | 第40-47页 |
| ·收益缺口的统计特征 | 第40-43页 |
| ·收益缺口的持续性检验 | 第43-45页 |
| ·收益缺口的预测性检验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第4章 管理者努力程度对收益缺口的影响 | 第49-61页 |
| ·实证分析 | 第49-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第5章 有效性检验 | 第61-69页 |
| ·基于不同组合进行有效性检验 | 第61-63页 |
| ·基于不同投资组合进行有效性检验 | 第63-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第6章 结束语 | 第69-73页 |
| ·主要结论 | 第69-70页 |
| ·对发展我国证券投资基金业的建议 | 第70-72页 |
| ·对投资者的建议 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第81-82页 |
