| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究对象和方法 | 第13-14页 |
| ·研究对象 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文的架构 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-34页 |
| ·行为金融理论概述 | 第16-24页 |
| ·行为金融理论的形成 | 第16-17页 |
| ·行为金融理论的研究主题 | 第17-21页 |
| ·行为金融理论的研究成果 | 第21-23页 |
| ·行为金融理论的未来发展 | 第23-24页 |
| ·行为金融理论对有效市场假说和资本资产定价理论的质疑和挑战 | 第24-34页 |
| ·行为金融理论对有效市场假说的质疑和挑战 | 第24-27页 |
| ·行为金融理论对资本资产定价理论的质疑和挑战 | 第27-34页 |
| 3. 行为资产定价理论的分析 | 第34-47页 |
| ·噪音及噪音交易理论 | 第34-39页 |
| ·噪音交易理论的形成 | 第34-35页 |
| ·噪音和噪音交易者 | 第35-37页 |
| ·噪音交易与有效市场 | 第37-39页 |
| ·基于噪音交易理论的行为资产定价理论 | 第39-45页 |
| ·传统的资本资产定价模型 | 第40页 |
| ·基于噪音交易理论的行为资产定价模型 | 第40-45页 |
| ·中国股票市场交易特点——噪音问题 | 第45-47页 |
| 4. 行为资产定价模型的实证分析 | 第47-60页 |
| ·实证方法 | 第47-51页 |
| ·行为资产组合的构造 | 第47页 |
| ·行为资产定价模型的实证方法的修正 | 第47-48页 |
| ·数据的选取 | 第48-51页 |
| ·实证分析 | 第51-60页 |
| ·计算β~C、β~B 值、NTR 值与结果分析 | 第51-56页 |
| ·NTR 与股票收益率之间的关系 | 第56-57页 |
| ·比较β~C 和β~B 对股票收益率的解释能力 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 5. 研究结论、局限及建议 | 第60-66页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·研究局限 | 第61-62页 |
| ·相关建议 | 第62-66页 |
| ·对中小投资者的建议 | 第62-63页 |
| ·对上市公司的建议 | 第63页 |
| ·政府对于证券市场法制监管的建议 | 第63-64页 |
| ·政府对股市的调控方式的建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |