| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·高频金融时间序列研究发展的基本动因 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状和发展态势 | 第11-13页 |
| ·本文主要研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 第二章 高频金融时间序列 | 第15-27页 |
| ·高频金融时间序列的特征 | 第15-16页 |
| ·金融高频数据分析中问题研究 | 第16-18页 |
| ·我国股市高频数据统计特征分析 | 第18-27页 |
| ·数据样本来源 | 第18-19页 |
| ·基本统计量及常用符号说明 | 第19-21页 |
| ·数据样本基本统计特征 | 第21-25页 |
| ·“日内效应”检验 | 第25-27页 |
| 第三章 高频金融时间序列波动性研究模型 | 第27-44页 |
| ·金融时间序列波动率的特征 | 第27页 |
| ·条件异方差模型 | 第27-34页 |
| ·ARCH 族模型 | 第28-33页 |
| ·自回归条件异方差(ARCH)模型 | 第29-30页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第30-31页 |
| ·ARCH 模型的其他扩展形式 | 第31-33页 |
| ·SV 族模型 | 第33-34页 |
| ·基本SV 模型 | 第33-34页 |
| ·SV 模型的其他扩展形式 | 第34页 |
| ·长记忆性及相应研究方法 | 第34-36页 |
| ·“已实现”波动方法 | 第36-41页 |
| ·积分波动与“已实现”波动 | 第36-38页 |
| ·“已实现”波动的拓展形式 | 第38-41页 |
| ·调整“已实现”波动率 | 第38页 |
| ·赋权“已实现”波动率 | 第38-40页 |
| ·调整赋权“已实现”波动率 | 第40-41页 |
| ·“已实现”极差波动方法 | 第41-44页 |
| ·“已实现”极差波动的定义 | 第41-42页 |
| ·赋权“已实现”极差波动 | 第42-44页 |
| 第四章 我国上证股指高频数据波动率的计算与建模 | 第44-50页 |
| ·我国上证股指波动率的计算 | 第44-46页 |
| ·赋权“已实现”极差波动率的建模及应用 | 第46-49页 |
| ·AR(1)-FIGARCH(1,0.11665,0)模型预测分析 | 第49-50页 |
| 第五章 结论及展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻硕期间取得的科研成果 | 第58-59页 |