| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| 第一节 选题意义与研究目标 | 第11-13页 |
| 第二节 技术路线与研究方法 | 第13-16页 |
| 第三节 研究创新与研究局限 | 第16-18页 |
| 第四节 辨析几个概念 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-36页 |
| 第一节 金融市场理论发展评述 | 第20-31页 |
| 一、有效市场假说 | 第20-22页 |
| 二、行为金融学对有效市场假说的批评 | 第22-26页 |
| 三、分形市场假说 | 第26-28页 |
| 四、协同市场假说 | 第28-31页 |
| 第二节 基于agent建模与人工金融市场 | 第31-33页 |
| 一、基于agent建模 | 第31-32页 |
| 二、人工金融市场 | 第32-33页 |
| 第三节 现有理论和研究方法的特点和不足 | 第33-36页 |
| 第三章 市场情绪对资产价格的扭曲效应 | 第36-50页 |
| 第一节 模型的建立与运行 | 第37-42页 |
| 一、模型的基本假设 | 第37-39页 |
| 二、模型运行结果 | 第39-41页 |
| 三、模拟结果的经济学解释 | 第41-42页 |
| 第二节 模型的扩展 | 第42-45页 |
| 一、基本面为中性的市场状态 | 第42-44页 |
| 二、丰富投资者类型 | 第44-45页 |
| 三、提高对基本面敏感度 | 第45页 |
| 第三节 基本分析流派研究方法的有效性 | 第45-47页 |
| 第四节 对信息交易策略的批评 | 第47-50页 |
| 第四章 市场情绪自反性对资产价格的扭曲 | 第50-69页 |
| 第一节 模型的建立与运行 | 第50-54页 |
| 一、建模思想 | 第50-52页 |
| 二、模型基本假设 | 第52-54页 |
| 三、模型运行结果 | 第54页 |
| 第二节 市场情绪自反性对资产价格的影响 | 第54-58页 |
| 一、资产价格泡沫与过度反应 | 第54-57页 |
| 二、对市场监管的启示 | 第57-58页 |
| 第三节 卖空限制对资产价格的影响 | 第58-60页 |
| 第四节 对噪声交易者定义的探讨 | 第60-67页 |
| 一、现有的对噪声交易者研究 | 第60-63页 |
| 二、对噪声交易者定义的思考 | 第63-64页 |
| 三、交易者策略的选择 | 第64-67页 |
| 本章附录 | 第67-69页 |
| 第五章 结合基本面的动量策略——基于对市场情绪的研究 | 第69-77页 |
| 第一节 从上文模型看动量策略与翻转策略 | 第69-70页 |
| 第二节 结合基本面的动量策略 | 第70-74页 |
| 一、现有研究的不足 | 第70-71页 |
| 二、研究方法 | 第71-72页 |
| 三、实证检验结果 | 第72-74页 |
| 第三节 从市场情绪到技术分析 | 第74-77页 |
| 第六章 由交易者策略演化看技术分析与市场情绪的关系 | 第77-96页 |
| 第一节 现有文献对技术分析的研究 | 第77-84页 |
| 第二节 投机者策略演化过程研究 | 第84-91页 |
| 一、模型基本假设 | 第84-88页 |
| 二、模拟实验结果 | 第88-90页 |
| 三、模拟结果的解释 | 第90-91页 |
| 第三节 技术分析对资产价格泡沫影响的检验 | 第91-93页 |
| 第四节 市场情绪与技术分析策略的比较 | 第93-95页 |
| 一、技术分析的作用机制 | 第93-94页 |
| 二、市场情绪与技术分析策略的异同 | 第94-95页 |
| 本章附录 | 第95-96页 |
| 第七章 技术面与基本面相互关系实证研究 | 第96-115页 |
| 第一节 从新闻效应不对称性看技术面与基本面的互动 | 第97-98页 |
| 第二节 新闻效应不对称性的实证检验 | 第98-107页 |
| 一、基本面分析方法 | 第98-100页 |
| 二、技术面分析方法 | 第100-103页 |
| 三、数据的选择与处理 | 第103-105页 |
| 四、实证模型与实证结果 | 第105-107页 |
| 第三节 基本面与技术面的相互关系 | 第107-109页 |
| 本章附录 | 第109-115页 |
| 第八章 技术分析交易策略研究 | 第115-128页 |
| 第一节 技术分析交易策略的研究与应用现状 | 第115-119页 |
| 第二节 技术分析交易策略的设计与测试 | 第119-126页 |
| 一、交易策略的设计 | 第119-122页 |
| 二、对系统的跨市场测试 | 第122-125页 |
| 三、对系统的实盘测试 | 第125-126页 |
| 第三节 对程式交易的监管及其评价 | 第126-128页 |
| 第九章 全文总结 | 第128-133页 |
| 第一节 主要结论 | 第128-129页 |
| 第二节 启示与建议 | 第129-133页 |
| 附录 | 第133-140页 |
| 参考文献 | 第140-148页 |
| 后记 | 第148-149页 |