中国股票市场波动性的长期记忆、结构突变与状态识别

摘要	第3-4页
Abstract	第4页
1 绪论	第6-13页
1.1 研究背景及意义	第6-9页
1.2 研究内容与基本框架	第9-11页
1.3 本文可能的创新之处	第11-13页
2 国内外研究现状	第13-21页
2.1 基于波动性模型的研究	第13-15页
2.2 股票市场波动的长期记忆性和结构性突变检验	第15-21页
3 波动率的长期记忆与结构突变理论分析	第21-39页
3.1 波动率模型的构建	第21-22页
3.2 平稳性检验	第22-23页
3.3 长期记忆理论模型及估计方法研究	第23-34页
3.4 结构性突变和状态识别模型	第34-36页
3.5 长期记忆、结构突变和状态识别的关系	第36-39页
4 中国股票市场波动的长期记忆真伪检验	第39-58页
4.1 样本选取与数据特征分析	第39-42页
4.2 中国股票市场波动率的平稳性检验	第42-43页
4.3 中国股票市场波动率的长期记忆性参数估计	第43-46页
4.4 判断中国股票市场长期记忆的真伪	第46-58页
5 中国股票市场波动性的结构突变与状态识别	第58-69页
5.1 主板市场的结构性突变与状态识别	第59-65页
5.2 中小板市场的结构突变与状态识别	第65-69页
6 结论与启示	第69-72页
6.1 研究结论	第69-70页
6.2 启示	第70-72页
参考文献	第72-79页
在校期间发表论文	第79-80页
致谢	第80页