| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 研究内容 | 第13页 |
| 1.6 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第14-16页 |
| 2.1 相关概念 | 第14页 |
| 2.2 汇率影响股价理论基础 | 第14-16页 |
| 2.2.1 流量导向模型 | 第15页 |
| 2.2.2 股票导向模型 | 第15-16页 |
| 第3章 人民币汇率与沪深股票市场波动 | 第16-22页 |
| 3.1 人民币汇率制度的演进 | 第16-17页 |
| 3.2 人民币汇率变动路径 | 第17-19页 |
| 3.3 汇率变动对股票市场波动的传导性决定因素 | 第19-20页 |
| 3.4 我国银行股板块上市公司基本情况 | 第20页 |
| 3.5 股票市场波动性的衡量标准 | 第20-22页 |
| 第4章 汇率变动对银行业股票市场影响的实证研究 | 第22-43页 |
| 4.1 实证检验的理论模型 | 第22-24页 |
| 4.1.1 VAR模型—向量自回归模型 | 第22页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第22页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第22-23页 |
| 4.1.4 误差修正模型 | 第23页 |
| 4.1.5 Granger因果检验 | 第23页 |
| 4.1.6 脉冲响应函数 | 第23页 |
| 4.1.7 方差分解 | 第23-24页 |
| 4.2 数据变量及样本区间的选取 | 第24页 |
| 4.3 数据统计特征 | 第24-25页 |
| 4.4 实证分析 | 第25-41页 |
| 4.4.1 数据单位根检验 | 第26-33页 |
| 4.4.2 向量误差修正模型 | 第33-37页 |
| 4.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| 4.4.4 脉冲响应与方差分解 | 第38-41页 |
| 4.5 实证结果评价 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第43-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 5.2.1 坚定不移地保持人民币汇率的基本稳定 | 第43-44页 |
| 5.2.2 完善人民币汇率形成机制 | 第44页 |
| 5.2.3 大力发展股票市场,完善股票价格的形成机制 | 第44-45页 |
| 5.3 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第50页 |