基于GAS-Copula模型的投资组合VaR预测研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 VaR理论综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 Copula理论综述 | 第11-12页 |
| 1.3.3 GAS理论综述 | 第12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12-13页 |
| 1.5 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.6 创新点 | 第14-15页 |
| 2 理论介绍 | 第15-22页 |
| 2.1 Copula理论 | 第15-18页 |
| 2.1.1 Copula函数的基本性质 | 第15页 |
| 2.1.2 Copula函数与相关性测度 | 第15-17页 |
| 2.1.3 Copula模型的估计方法 | 第17-18页 |
| 2.2 GAS理论 | 第18-19页 |
| 2.3 VaR理论 | 第19-22页 |
| 2.3.1 VaR的基本理论 | 第19-20页 |
| 2.3.2 VaR的传统测度方法 | 第20-22页 |
| 3 模型构建 | 第22-32页 |
| 3.1 联合分布模型的构建 | 第22-30页 |
| 3.1.1 边缘分布类型 | 第22-24页 |
| 3.1.2 Copula类型 | 第24-26页 |
| 3.1.3 条件波动建模 | 第26-28页 |
| 3.1.4 条件相关建模 | 第28-30页 |
| 3.2 二元投资组合VaR预测及检验方法 | 第30-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-44页 |
| 4.1 样本选取与描述性统计 | 第32-34页 |
| 4.2 边缘分布模型的参数估计 | 第34-36页 |
| 4.3 Copula模型的参数估计 | 第36-39页 |
| 4.4 二元投资组合VaR预测及检验 | 第39-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 在校研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
