| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 创新与不足 | 第19-20页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第19页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 文献综述 | 第20-24页 |
| 2.1 市场风险暴露的测算及影响因素研究现状 | 第20-21页 |
| 2.2 市场风险暴露的影响效果研究现状 | 第21-23页 |
| 2.3 文献述评 | 第23-24页 |
| 第3章 银行市场风险暴露的界定与影响因素分析 | 第24-32页 |
| 3.1 银行市场风险暴露的界定和提取 | 第24-26页 |
| 3.2 银行市场风险暴露的影响因素分析 | 第26-32页 |
| 第4章 银行市场风险暴露影响因素的实证分析 | 第32-56页 |
| 4.1 样本、变量及数据 | 第32-36页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第32-33页 |
| 4.1.2 变量说明及数据来源 | 第33-36页 |
| 4.2 我国银行市场风险暴露的现状特征 | 第36-40页 |
| 4.2.1 市场风险暴露、波动率与银行VaR总体状况 | 第36-38页 |
| 4.2.2 市场风险暴露、波动率与银行VaR相关性特征 | 第38-40页 |
| 4.3 线性模型构建及检验 | 第40-46页 |
| 4.3.1 线性模型设计 | 第40-41页 |
| 4.3.2 内地银行影响因素检验 | 第41-43页 |
| 4.3.3 香港银行影响因素检验 | 第43-44页 |
| 4.3.4 内地银行与香港银行的差异分析 | 第44-45页 |
| 4.3.5 稳健性检验 | 第45-46页 |
| 4.4 非线性关系PSTR模型构建及检验 | 第46-56页 |
| 4.4.1 PSTR模型简介 | 第47-48页 |
| 4.4.2 非线性模型设计 | 第48页 |
| 4.4.3 内地银行与香港银行非线性关系检验 | 第48-50页 |
| 4.4.4 内地银行与香港银行获利行为探讨 | 第50-54页 |
| 4.4.5 内地银行与香港银行的差异分析 | 第54-56页 |
| 第5章 结论及建议 | 第56-60页 |
| 5.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 5.2 启示与建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65-66页 |